Распределенный лаг характеризует уменьшение ошибки прогноза

Модели с распределенными лагами

Интерпретация параметров модели с
распределенными лагами

Модели с распределенными лагами бывают
двух типов:

— с конечным числом лагов

(5.38)

— с бесконечным числом лагов

(5.39)

Практическое применение чаще имеют
модели с конечным числом лагов, т.е.
модели, в которых число лагов
экспериментально определено.

Предположим, рассматривается модель,
в которой k= 4, т.е.Данная модель означает, что изменение
во времениtобъясняющей
переменнойхбудет влиять на
значения результативного признака в
течение 4-х следующих моментов времени.

Коэффициент b0 называют
краткосрочным мультипликатором, так
как он характеризует среднее изменение
результата упри изменении
на 1 ед. своего измерения в фиксированный
момент времениt.

В момент времени ()
воздействие объясняющей переменнойхна результату составит ()
единиц, а в момент времени (t+ 2) общее
изменение составитединиц.

Любую сумму коэффициентов
,
гдеh<kназываютпромежуточным
мультипликатором, а сумму всех
коэффициентов регрессии—долгосрочным мультиплипликатором,
который характеризует общее изменениеучерезkинтервалов времени под воздействием
измененияхв моментtна 1 ед.

При k = 4долгосрочный
мультипликатор составит (.
Он характеризует общее среднее изменениеучерез четыре временных
интервала при увеличениихв
момент времениt на 1 ед., а
промежуточные мультипликаторы

()
— изменение в момент времени (t+
1);

— изменение в момент времени (t+
2);

— изменение в момент времени (t+
3).

Если все коэффициенты регрессии имеют
одинаковые знаки, т.е. характеризуются
однонаправленным изменением yв исследуемыеkмоментов
времени, то можно определить относительные
коэффициенты модели,
т.е.,
гдеaИными словами,характеризует долю общего измененияyв момент времени
(t + j).

Предположим, что регрессия основных
производственных фондов (у — в млн.
руб.) в зависимости от размера инвестиций
(х — в млн. руб.) характеризуется
уравнением
,
где t — года.

Анализ уравнения показывает, что рост
инвестиций на 1 млн руб. в текущем периоде
приводит к росту основных производственных
фондов:

— в том же периоде — на 0,7 млн. руб.
(краткосрочный мультипликатор);

— через 1 год — на 0,7 + 1 = 1,7 млн. руб.;

— через 2 года — на 0,7 + 1 + 1,5 = 3,2 млн. руб.;

— через 3 года — на 3,8 млн. руб.
(промежуточный, как и предыдущие два,
мультипликатор);

— через 4 года — на 4 млн. руб. (долгосрочный
мультипликатор).

Относительные коэффициенты модели
составят

=
0,7/4 = 0,175;

=
1/4 = 0,25;

=
1,5/4 = 0,375;

=
0,6/4 = 0,15;

=
0,2/4 = 0,05.

Следовательно, в текущем году реализуется
17,5% воздействия увеличения инвестиций
на рост основных производственных
фондов, а через год — еще 25%. Через 2 года
— еще 37,5%, через 3 года — еще 15% и через
4 года — еще 5%.

Относительные коэффициенты модели
можно использовать как весовые
коэффициенты для расчета средней
величины лага по средней арифметической:

где j— величина лага.

Величина
показывает средний интервал времени,
в течение которого будет происходить
изменение зависимой переменнойупод
воздействием изменения объясняющей
переменнойхв момент времениt. Чем меньше величина среднего
лага, тем быстрее реагирует результатуна изменениех. И
наоборот, высокое значение среднего
лага показывает, что воздействие
объясняющей переменной на результат
будет сказываться с течением длительного
промежутка времени. В рассматриваемом
примере величина среднего лага составит

= 00,175 + 10,25 + 20,375 + 30,15 + 40,05 = 1,65 года.

Следовательно, основная часть эффекта
увеличения инвестиций проявляется
через 1,65 года. Кроме среднего лага можно
рассчитывать медианный лаг
, т.е. тот период времени, в течение
которого с момента времениtбудет реализована половина общего
эффекта воздействия объясняющей
переменнойхна результату.
Для медианного лага справедливо
равенство

В нашем примере медианный лаг составляет
2 года, т.е. увеличение инвестиций в
период времени t на 1 млн. руб. приводит
к росту размера основных производственных
фондов через 2 года на величину,
составляющую половину долгосрочного
мультипликатора, т.е. на 2 млн руб.
Наибольший аналитический интерес
представляет расчет величины медианного
лага для моделей с большим числом
лаговых переменных.

Оценка параметров моделей с
распределенными лагами

Модель с конечным числом лагов при
правильной ее спецификации может быть
оценена обычным МНК. В этом случае в
уравнении

(5.40)

переменные
рассматриваются как объясняющие
переменные обычной множественной
регрессии.

Вместе с тем применение МНК к моделям
с конечным числом лагов может быть
реально затруднено ввиду следующих
причин:

1) при наличии тенденции переменные
тесно связаны между собой, что вызывает
мультиколлинеарность факторов, которая
может привести к не интерпретируемым
знакам у коэффициентов регрессии и к
снижению их точности;

2) возможна автокорреляция остатков,
так как МНК применяется к временным
рядам с тенденцией.

Поэтому нередко для оценки параметров
модели с распределенным конечным числом
лагов используются специальные методы
преобразования, как и для модели с
бесконечным числом лагов. Разработаны
разные методы оценивания параметров
моделей с распределенными лагами,
которые учитывают характер распределения
коэффициентов регрессии при лаговых
объясняющих переменных. Иными словами,
методы оценивания параметров модели
с распределенными лагами основаны на
изучении структуры лага. Так, предполагая
полиномиальное распределение лаговых
коэффициентов, используют метод Алмон,
а при гипотезе геометрической прогрессии
для лаговых коэффициентов применяется
преобразование Койка.

Полиномиально распределенные лаги
Алмон

В 1965 г. III. Алмон предложила способ оценки
параметров модели с распределенными
лагами на основе гипотезы о том, что
лаговые коэффициенты регрессии
аппроксимируются полиномом соответствующей
степени от величины лага. Это значит,
что в модели
параметррассматривается как функция:При этом априори выдвигается предположение
о степени полинома. Как правило,
используется многочлен невысокой
степени (m≤ 4).

Предположим, что
имеет распределение в виде параболы
второй степени, т.е.Тогда каждый из коэффициентовможно представить в виде

Подставим эти соотношения дляв модель с распределенными лагами и
перегруппируем слагаемые с одинаковыми
значениями с:

Будем рассматривать слагаемые в скобках
при,икак новые переменныеz,
т.е. модель с распределенными лагами
примет вид

где
,иопределяются как

Оценка параметров при преобразованных
переменных z реализуется традиционным
МНК. При этом случайные отклонения
удовлетворяют предпосылкам МНК. Далее
на основе параметров,ипереходим к оценке параметров,
используя выражения коэффициентовчерез коэффициенты полинома:

В матричном виде можно записать, что b
= Hc, где

—
матрица весов при лаговых коэффициентах;
с — вектор коэффициентов при переменных
z.

Тогда модель в целом принимает вид у
= ХНс +
= Zc +.

Стандартная ошибка коэффициентов
регрессии при лаговых переменных
определится как

Далее через t-критерий Стьюдента
оценивается значимость коэффициентов
.

Качество модели оценивается через
коэффициент детерминации
для уравнения регрессииот преобразованных переменныхz,
т.е. по модели

у = Zc +.

Таким образом, применение метода Алмон
включает в себя следующие этапы работы:

1) определение максимальной величины
лага k;

2) определение степени полинома m,
описывающего распределение коэффициентов
регрессиив зависимости от величины лага;

3) расчет преобразованных переменных
z;

4) расчет параметров линейной регрессии
уот преобразованных переменныхz, т.е. оценка;

5) переход к исходным параметрам
модели с распределенными лагами.

Теоретически достаточно сложно
определить максимальную величину лага
к. В основном для этой цели используется
экспериментальный путь: строится
уравнение с большим числом последовательных
лагов и с постепенным его уменьшением
изучается значимость коэффициентов
регрессии при лаговых объясняющих
переменных. Останавливаются на варианте,
для которого все коэффициенты регрессии
статистически значимы.

Степень полинома задается исследователем,
исходя из соответствующих теоретических
соображений и результатов предыдущих
исследований.

Пример 5.6

По данным за 32 квартала об объеме
продукции (у — в млн. руб.) и инвестициях
в основной капитал (х — в млн. руб.)
строится модель с распределенными
лагами

(5.41)

Объем продукции и инвестиции в основной
капитал

Таблица 5.13.

Номер квартала

1

5,2

0,87

2

5,6

0,9

0,87

3

6,5

1,05

0,9

0,87

4

6,4

1,04

1,05

0,9

0,87

—

—

—

—

5

6,5

1,05

1,04

1,05

0,9

0,87

4,91

9,32

27,26

6

7

1,08

1,05

1,04

1,05

0,9

5,12

9,88

29,06

7

7,4

1,12

1,08

1,05

1,04

1,05

5,34

1,05

31,44

8

7,8

1,16

1,12

1,08

1,05

1,04

5,45

10,59

31,53

9

8,1

1,17

1,16

1,12

1,08

1,05

5,58

10,84

32,16

10

8

1,14

1,17

1,16

1,12

1,08

5,67

11,17

33,17

11

8,5

1,17

1,14

1,17

1,16

1,12

5,76

11,44

34,18

12

8,6

1,2

1,17

1,14

1,17

1,16

5,84

11,6

34,82

13

8,8

1,2

1,2

1,17

1,14

1,17

5,88

11,64

34,86

14

8,9

1,24

1,2

1,2

1,17

1,14

5,95

11,67

34,77

15

8,9

1,22

1,24

1,2

1,2

1,17

6,03

11,92

35,56

16

9,3

1,26

1,22

1,24

1,2

1,2

6,12

12,1

36,18

17

9,4

1,23

1,26

1,22

1,24

1,2

6,15

12,22

36,5

18

9,3

1,23

1,23

1,26

1,22

1,24

6,18

12,37

37,09

19

9,6

1,26

1,23

1,23

1,26

1,22

6,2

12,35

37,01

20

9,7

1,28

1,26

1,23

1,23

1,26

6,26

12,45

37,41

21

9,7

1,3

1,28

1,26

1,23

1,23

6,3

12,41

37,07

22

9,8

1,32

1,3

1,28

1,26

1,23

6,39

12,56

37,44

23

10

1,32

1,32

1,3

1,28

1,26

6,48

12,8

38,2

24

10,2

1,33

1,32

1,32

1,3

1,28

6,55

12,98

38,78

25

10,3

1,33

1,33

1,32

1,32

1,3

6,6

13,13

39,29

26

10,4

1,35

1,33

1,33

1,32

1,32

6,65

13,23

39,65

27

10,5

1,35

1,35

1,33

1,33

1,32

6,68

13,28

39,76

28

10,6

1,36

1,35

1,35

1,33

1,33

6,72

13,36

40

29

10,5

1,32

1,36

1,35

1,35

1,33

6,71

13,43

40,19

30

10,6

1,35

1,32

1,36

1,35

1,35

6,73

13,49

40,51

31

10,7

1,38

1,35

1,32

1,36

1,35

6,76

13,47

40,47

32

11

1,4

1,38

1,35

1,32

1,36

6,81

13,48

40,42

Предполагая квадратичную зависимость
от величины лагаимеем
соотношения

(5.42)

Соответственно модель с распределенными
лагами примет вид

Расчет преобразованных переменных z,-
представлен в табл., где

Применяя к преобразованным данным
обычный МНК, получим следующее уравнение:

Все параметры уравнения статистически
значимы (;df= 26).= 0,9955 указывает на хорошее качество
модели.

Далее найдем коэффициенты регрессии
исходной модели, т.е.
,
используя выражения (5.42):

=3,7713;

=
3,7713 + (-2,2668) + 0,5065 = 2,011;

= 3,7713 — 2 • 2.2668 + 4 • 0,5065 = 1,2637;

= 3,7713 — 3 • 2,2668 + 9 • 0,5065 = 1,5294;

= 3,7713 — 4 • 2,2668 +16 • 0,5065 = 2,8081.

Модель регрессии с распределенными
лагами примет вид

=
0,9955.

Для свободного члена астандартная
ошибка составила 0,313. Соответственно
по t-критерию Стьюдента все параметры
оказались статистически значимыми.

Модель показывает, что рост инвестиций
в текущем периоде на 100 тыс. руб.
способствует росту объема продукции
в том же периоде в среднем на 377 тыс.
руб., а через квартал — на 578 тыс. руб. В
целом же через год прирост объема
продукции за счет роста инвестиций на
100 тыс. руб. ожидается в размере 1,138 млн
руб. (3,771 + 2,011 + 1,264 + 1,529 + 2,808 = 11,383).

Определив относительные коэффициенты
регрессииувидим, что половина воздействия фактора
на результат реализуется с лагом в один
квартал:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Даны ответы на следующие вопросы:

Вопрос 1

Метод наименьших квадратов — метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений

Выберите один ответ.

a. разности

b. суммы

c. произведения

d. среднего арифметического

Вопрос 2

Переменная Y, имеющая при заданных значениях факторов некоторое распределение называется

Выберите один ответ.

a. Случайной,

b. Зависимой,

c. Объясняемой.

d. Детерминированный,

Вопрос 3

При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев

Выберите один ответ.

a. 1%

b. 10%

c. 95%

d. 5%

Вопрос 4

Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок

Выберите один ответ.

a. наименьшую ошибку

b. наименьшую дисперсию

c. наибольшую дисперсию

d. наибольшую точность

Вопрос 5

Уравнением линейной парной регрессии является уравнение

Вопрос 6

Экономико-математическая модель становится эконометрической, если

Выберите один ответ.

a. Она уравнениями, тождествами и неравенствами,

b. Она представляет описание исследуемого объекта,

c. Она задается дифференциальными уравнениями.

d. Она будет отражать этот объект на основе характеризующих именно его эмпирических (статистических) данных,

Вопрос 7

Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью

Выберите один ответ.

a. генеральной

b. полной

c. репрезентативной

d. выборочной

Вопрос 8

Переменные, взятые в предыдущий момент времени, называются

Выберите один ответ.

a. Независимыми,

b. Лаговыми,

c. Объясняемыми,

d. Определенными.

Вопрос 9

Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают

Выберите один ответ.

a. Условную плотность,

b. Некоторое распределение,

c. Определенные значения,

d. Нормальное распределение.

Вопрос 10

Эконометрическая модель имеет вид

Вопрос 11

Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу

Выберите один ответ.

a. во сколько раз

b. на сколько процентов

c. на сколько единиц

d. с каким темпом

Вопрос 12

Переменные, задаваемые извне называются

Выберите один ответ.

a. Эндогенными,

b. Лаговыми,

c. Независимыми.

d. Экзогенными,

Вопрос 13

По данным таблицы найдите уравнение регрессии Y по X

Выберите один или несколько ответов:

a. Y=-6,49+ 0,734 x;

b. Y=6,49+ 0,534 x;

c. Y=1,49+ 0,034 x;

d. Y=4,44+ 0,144 x.

Вопрос 14

Задачами регрессионного анализа являются

Выберите один ответ.

a. Оценка неизвестных значений зависимой переменной.

b. Установление формы зависимости между переменными, оценка функции регрессии, оценка неизвестных значений (прогноз значений) зависимой переменной;

c. Установление формы зависимости между переменными;

d. Нахождение оценки функции регрессии;

Вопрос 15

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее

Выберите один ответ.

a. средним арифметическим

b. автокорреляцией

c. математическим ожиданием

d. дисперсией

Вопрос 16

Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются

Выберите один ответ.

a. Независимым наблюдением,

b. Пространственной выборкой,

c. Объясняемыми переменными.

d. Случайными величинами,

Вопрос 17

Уравнение регрессии линейное, если

Выберите один ответ.

a. Случайная величина (X,Y) имеет совместное нормальное распределение,

b. Параметрическое распределение,

c. Определенный характер экспериментальных данных,

d. Случайные величины не имеют совместного нормального распределения.

Вопрос 18

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен

Выберите один ответ.

a. нулю

b. ½

c. 2

d. единице

Вопрос 19

Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь

Выберите один ответ.

a. Выборку ее наблюдений достаточно большого объема.

b. Достаточное количество объясняемых переменных,

c. Большое количество наблюдений,

d. Разбиение зависимых переменных на части.

Вопрос 20

Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1…,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины —

Вопрос 21

На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека – оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:

Выберите один ответ.

a. 4,50

b. 4,06

c. 3,50

d. 3,95

Вопрос 22

В эконометрической модели объясненная часть – это

Вопрос 23

Некоррелированность возмущений независимых случайных величин выражается уравнением

Вопрос 24

Значение оценки является ____________

Выберите один ответ.

a. коэффициентом ;

b. случайной величиной;

c. детерминированной величиной .

d. показателем смещения;

Вопрос 25

Реальные экономические объекты, исследуемые с помощью эконометрических методов, описываются с помощью

Выберите один ответ.

a. Уравнения.

b. Системы регрессивных уравнений,

c. Системы тождеств,

d. Системы регрессивных уравнений и тождеств,

Вопрос 26

Верхнее число степеней свободы F-статистики в случае парной регрессии равно

Выберите один ответ.

a. одному

b. нулю

c. двум

d. трем

Вопрос 27

Переменные, формирующие внутри функционирования объекта, называются

Выберите один ответ.

a. Экзогенными,

b. Лаговыми,

c. Независимыми.

d. Эндогенными,

Вопрос 28

Свойство постоянства дисперсий ошибок регрессии называется гомоскедастичностью, если

Вопрос 29

Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях

Выберите один ответ.

a. теории вероятностей;

b. экономической кибернетики;

c. математической статистики;

d. математического анализа;

Вопрос 30

Выборочным уравнением регрессии называется уравнение

Вопрос 31

Тесты на гетероскедастичность – это

Выберите один ответ.

a. тест ранговой корреляции Спирмена, тест Голдфелда-Квандта, тест Уайта, тест Глейзера

b. тест Голдфелда-Квандта

c. тест Уайта

d. тест Глейзера

Вопрос 32

Значение статистики Дарбина – Уотсона находится между значениями

Выберите один ответ.

a. -3 и 3

b. 0 и 6

c. -2 и 2

d. 0 и 4

Вопрос 33

Модель скользящей средней q-го порядка имеет вид

Вопрос 34

Коэффициент, который измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда называется

Выберите один ответ.

a. парным коэффициентом корреляции

b. коэффициентом регрессии

c. частным коэффициентом корреляции

d. коэффициентом автокорреляции

Вопрос 35

Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных имеет вид

Вопрос 36

Для получения эффективной оценки вектора b используют

Выберите один ответ.

a. метод максимального проводоподобия

b. метод инструментальных переменных

c. обобщенный метод наименьших квадратов

d. обычный метод наименьших квадратов

Вопрос 37

Члены временного ряда __________ одинаково распределенными

Выберите один ответ.

a. могут быть

b. всегда

c. являются

d. не являются

Вопрос 38

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется

Выберите один ответ.

a. нулевой гипотезой

b. альтернативной гипотезой

c. условием существования

d. условием Гаусса – Маркова

Вопрос 39

Поправка Прайса – Уинстена – метод спасения ________________ в автокорреляционной схеме первого порядка

Выберите один ответ.

a. первого наблюдения

b. трендовой составляющей

c. последнего наблюдения

d. сезонной составляющей

Вопрос 40

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда случайный член Uк коррелирует с

Выберите один ответ.

a. Uк-1

b. Четными случайными

c. Предыдущими к-1 членами

d. Uк-1 , Uк-2

Вопрос 41

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью

Выберите один ответ.

a. датчика случайных чисел

b. анализа зависимостей

c. решения систем уравнений

d. опросов экспертов

Вопрос 42

На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения

Выберите один ответ.

a. Упорядочиваются по возрастанию х

b. Перенумеровываются в обратном порядке

c. Упорядочивается по убыванию х

d. Перемешиваются

Вопрос 43

Для модели потребления Фридмена могут быть применены

Выберите один или несколько ответов:

a. классический метод наиментших квадратов.

b. нелинейный метод наименьших квадратов, метод инструментальных переменных

c. нелинейный метод наименьших квадратов

d. метод инструментальных переменных

Вопрос 44

Авторегрессионная модель скользящей средней порядков p и q соответственно имеет вид

Вопрос 45

В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных

Выберите один ответ.

a. двух случайных членов

b. нескольких случайных членов

c. одной зависимой переменной

d. двух зависимых переменных

Вопрос 46

Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных оценивается с помощью

Выберите один ответ.

a. обобщенного метода наименьших квадратов

b. метод инструментальных переменных

c. нелинейного метода наименьших квадратов

d. обычного метода наименьших квадратов

Вопрос 47

Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных

Выберите один ответ.

a. статистических методов

b. экспериментальных данных

c. аналитических зависимостей

d. детерминированных моделей

Вопрос 48

Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели

Выберите один ответ.

a. ln y = 5 + 2x + u

b. y = ln y + 5 +2ln x

c. y = ln 5 + 2 Inx + ln u

d. ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u

Вопрос 49

Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) – к линейной, называется моделью, нелинейной по

Выберите один ответ.

a. параметрам

b. случайному члену

c. переменным

d. способу представления

Вопрос 50

При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения

Выберите один ответ.

a. ошибки I рода

b. систематической ошибки

c. стандартной ошибки

d. ошибки II рода

Вопрос 51

Число периодов, по которым рассчитывают коэффициент автокорреляции называется

Выберите один ответ.

a. годом

b. Лагом

c. временным рядом

d. временным периодом

Вопрос 52

Тесты по определения автокорреляции между соседними членами – это

Выберите один ответ.

a. тест Бреуша-Годфри

b. Q-тест Льюинга-Бокса

c. тест Дарбина-Уотсона

d. тест Дарбина-Уотсона, тест Бреуша-Годфри, Q-тест Льюинга-Бокса

Вопрос 53

Способ оценивания (estimator) – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки

Выберите один ответ.

a. области допустимых значений

b. приближенного численного значения

c. метода отбора

d. качественного описания

Вопрос 54

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится

Выберите один ответ.

a. равной нулю

b. неэффективной

c. смещенной

d. невозможной

Вопрос 55

График выборочной автокорреляционной функции называется

Выберите один ответ.

a. диаграммой

b. кардиограммой

c. гистограммой

d. коррелограммой

Вопрос 56

Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными

Выберите один ответ.

a. матрицей чисел

b. единым числом

c. графиком

d. функциональной зависимостью

Вопрос 57

Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые

Вопрос 58

Для регрессии второго порядка y= 12+7×1-3×2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно

Выберите один ответ.

a. е=23

b. е=0

c. е=20

d. е=3

Вопрос 59

Если из экономических соображений известно, что β ≥ β0 , то нулевая гипотеза отвергается только при

Выберите один ответ.

a. t < tкрит

b. t > tкрит

c. t ≠ tкрит

d. t = tкрит

Вопрос 60

МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2

Выберите один ответ.

a. среднее

b. средневзвешенное

c. максимальное

d. минимальное

Вопрос 61

Мультипликативная степенная модель легко сводится к линейной путем ___________ обеих частей уравнения

Выберите один ответ.

a. логарифмирования

b. умножения

c. сложения

d. деления

Вопрос 62

Мультиколлинеарность в эконометрических исследованиях чаще проявляется

Выберите один ответ.

a. в функциональной и явной формах

b. в функциональной форме

c. в явной форме

d. в стахостической форме

Вопрос 63

Производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид

Вопрос 64

При вычислении t-статистики применяется распределение____________

Выберите один ответ.

a. Пуассона

b. Фишера

c. Нормальное

d. Стьюдента

Вопрос 65

Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения

Выберите один ответ.

a. оценки

b. объясняющей переменной

c. зависимой переменной

d. остаточного члена

Вопрос 66

Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле

Вопрос 67

t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как

Вопрос 68

Стандартизованный коэффициент регрессии показывает

Выберите один ответ.

a. на сколько величина изменится в среднем зависимая переменная при увеличении только

-ой объясняющей переменной на

b. на сколько процентов (от средней) изменится в среднем при величении только на 1%

c. изменение смещенной оценки параметра

d. прирост зависимой переменной при изменении на одну единицу, объясняющей переменной

Вопрос 69

Задача исследования зависимости одной зависимой переменной от нескольких объединяющих переменных решается с помощью

Выберите один ответ.

a. парного регрессионного анализа

b. методом математической статистики

c. неравенства Чебашева

d. множественного регрессионного анализа

Вопрос 70

С помощью обратной матрицы определяется

Выберите один ответ.

a. вектор в оценках параметров

b. вектор b оценок параметров, дисперсия и ковариация его компанент

c. ковариация компанентов вектора

d. дисперсия

Вопрос 71

Коэффициент детерминации R2 определяется по формуле

Вопрос 72

Второе условие Гаусса – Маркова заключается в том, что

Выберите один ответ.

a. σ2(ui) – не зависит от i

b. σ2(ui) = 0

c. σ2(ui) = 1

d. М(ui) – не зависит от i

Вопрос 73

Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается

Выберите один ответ.

a. линейной

b. незначимой

c. значимой

d. нелинейной

Вопрос 74

Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _________ для любого i

Выберите один ответ.

a. М(ui) = 0

b. М(ui) = 1

c. σ2(ui) = 1

d. σ2(ui) = 0

Вопрос 75

К нелинейным моделям по параметрам относятся модели

Вопрос 76

Выборочный частный коэффициент корреляции вычисляется по формуле

Вопрос 77

Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке

Выберите один ответ.

a. одну степень

b. ноль степеней

c. две степени

d. три степени

Вопрос 78

Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается

Вопрос 79

Третье условие Гаусса – Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если

Выберите один ответ.

a. i ≠ j

b. j = n

c. i = j

d. i = 1

Вопрос 80

Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов

Выберите один ответ.

a. деленному на

b. минус

c. умноженному на

d. плюс

Вопрос 81

Скорректированный коэффициент детерминации вычисляется по формуле

Вопрос 82

По четырем предприятиям региона (см. табл.) изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов x2 (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x1 (%), тогда уравнение множественной регрессии имеет вид

Вопрос 83

По таблице найти скорректированный коэффициент детерминации

Вопрос 84

Параметр, для которого существует несколько способов выражения через коэффициенты приведенной формы, называется

Выберите один ответ.

a. Неидентифицируемым

b. идентифицируемым

c. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

d. Сверхидентифицируемым

Вопрос 85

структурный параметр называется ___________, если его значение невозможно получить, даже зная точные значения параметров приведенной формы

Выберите один ответ.

a. неидентифицируемым

b. идентифицируемым

c. Сверхидентифицируемым

d. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

Вопрос 86

Общий вид системы одновременных уравнений представляется в матричной форме как

Вопрос 87

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений

Выберите один ответ.

a. зависит от времени проведения

b. зависит от номера

c. одинакова для всех

d. зависит от числа

Вопрос 88

Параметр называется __________, если косвенный метод наименьших квадратов дает несколько его оценок

Выберите один ответ.

a. Сверхидентифицируемым

b. Неидентифицируемым

c. идентифицируемым

d. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

Вопрос 89

Критерий Г. Чоу может быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии ________________ признаков

Выберите один ответ.

a. экономических

b. случайных

c. фиктивных

d. качественных

Вопрос 90

Системы одновременных или регрессионных уравнений используются, когда

Выберите один ответ.

a. Объясняемые переменные не зависят от внешних факторов

b. Объяснямые переменные выспутают сами как регрессоры

c. Фиксированы значения регрессоров

d. Фиксированы начения объясняемых переменных

Вопрос 91

Для функции Кобба-Дугласа у=100k1/3×i2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна

Выберите один ответ.

a. 2/3

b. 100

c. 1

d. 1/3

Вопрос 92

Если система идентифицируема, и количество экзогенных переменных Х совпадает с количеством эндогенных переменных Y, оценки двушагового метода совпадают с оценками ___________ метода наименьших квадратов

Выберите один ответ.

a. Обычного

b. Обобщенного

c. Косвенного

d. Нелинейного

Вопрос 93

Временной (динамический) ряд имеет вид

Вопрос 94

Классическая нормальная линейная регрессионная модель имеет вид

Выберите один ответ.

a. Y=Xβ+ε.

b. Yt=Ut+Vt+Ct+εt;

c. Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+…+βpXip+εi;

d.

Вопрос 95

Для функции y = 4×0,2 , эластичность равна_________

Выберите один ответ.

a. 4

b. 0,2

c. 0,8

d. 1

Вопрос 96

Функция Кобба – Дугласа называется

Выберите один ответ.

a. производственной функцией

b. целевой функцией потребления

c. функцией спроса

d. функцией предложения

Вопрос 97

Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов

Выберите один ответ.

a. Сверхидентифицируемым

b. Идентифицируемым

c. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

d. Неидентифицируемым

Вопрос 98

Переменные, которые формируются внутри модели называются

Выберите один ответ.

a. Эндогенными

b. Экзогенными

c. Регрессорами

d. Эндогенными и экзогенными

Вопрос 99

Необходимо исследовать зависимость между результатами письменных вступительных и курсовых экзаменов по математике. Получены следующие данные о числе решенных задач на вступительных экзаменах X (задание – 10 задач) и курсовых экзаменах Y (задания – 7 задач) 12 студентов, а также распределение этих студентов по фактору «пол»: Тогда линейная регрессивная модель Y по X с использованием фиктивной переменной по фактору пол имеет вид

Вопрос 100

При применении взвешенного метода наименьших квадратов используется формула

Вопрос 101

Мерой разброса значений случайной величины служит

Выберите один ответ.

a. математическое ожидание

b. сумма

c. интервал допустимых значений

d. дисперсия

Вопрос 102

Кейнсианская модель формирования доходов является

Выберите один ответ.

a. Неидентифицируемой и сверхидентифицируемой

b. идентифицируемой

c. сверхидентифицируемой

d. Неидентифицируемой

Вопрос 103

Модель оказывается предпочтительней модели _______, если скорректированный коэффициент детерминации при удалении регрессоров Z увеличивается

Вопрос 104

Корреляционной зависимостью между двумя переменными называется

Выберите один ответ.

a. Функциональная зависимость между одной переменной и множеством других переменных;

b. Функциональная зависимость любыми переменными.

c. Функциональная зависимость между значениями одной из них и условным математическим ожиданием другой;

d. Функциональная зависимость между случайными переменными

Вопрос 105

Статистической (или стохастической, вероятностной) получила название зависимость

Выберите один ответ.

a. Когда каждому значению одной переменной соответствует несколько значений другой переменной;

b. Когда каждому значению одной переменной соответствует множество возможных значений другой переменной;

c. Когда каждое значение одной переменной соответствует вполне определенное значение другой;

d. Когда не каждому значению одной переменной соответствует определенное значение другой переменной.

Вопрос 106

Пусть имеются условные данные о средних расходах на конечное потребление (yt, денежных единиц) за 8 лет. Линейный коэффициент корреляции равен

Выберите один ответ.

a. 0.678

b. 0.976

c. 0.876

d. -0.976

Вопрос 107

Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск) – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой)

Выберите один ответ.

a. параметров нелинейной

b. параметров линейной

c. переменных нелинейной

d. критериев оценки

Вопрос 108

Приведенная форма Кейнсианской модели имеет вид

Вопрос 109

Авторегрессионная модель первого порядка имеет вид

Вопрос 110

Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен

Выберите один ответ.

a. 0

b. –1

c. 1

d. ½

Вопрос 111

Второе условие Гаусса – Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении

Выберите один ответ.

a. переменна

b. равна 0

c. не равна 0

d. постоянна

Вопрос 112

Коэффициент автокорреляции для таблицы по 6-ти пар наблюдений

Выберите один ответ.

a. 0,901

b. 2. +0,725

c. 0,842

d. 0,825

Вопрос 113

Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости

Выберите один ответ.

a. стандартным отклонением коэффициента

b. гипотетическим значением коэффициента

c. стандартной ошибкой коэффициента

d. критическим значением теста

Вопрос 114

Модель множественной регрессии можно представить в виде

Вопрос 115

F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y

Выберите один ответ.

a. дисперсии случайного члена

b. параметра регрессии

c. коэффициента детерминации

d. ковариации

Вопрос 116

По данным таблицы коэффициент эластичности равен

Выберите один или несколько ответов:

a. -3,4

b. 0,58

c. 3,4

d. 6,4

Вопрос 117

Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса – Маркова, приводит к потере свойства_________оценок

Выберите один ответ.

a. несмещенности

b. существенности

c. эффективности

d. состоятельности

Вопрос 118

Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозирования

Выберите один ответ.

a. средне и долгосрочного

b. среднесрочного

c. краткосрочного

d. долгосрочного

Вопрос 119

Для модели потребления Фридмена наиболее эффективен следующий метод:

Выберите один ответ.

a. нелинейный метод наименьших квадратов

b. классический метод наименьших квадратов.

c. метод инструментальных переменных

Вопрос 120

Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных

Выберите один ответ.

a. взаимозависимостью;

b. большой размерностью;

c. регулярной периодичностью;

d. стохастической природой.

Вопрос 121

С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации:

Выберите один ответ.

a. уменьшается

b. увеличивается или не изменяется

c. не изменяется

d. увеличивается

Вопрос 122

Скорректированный коэффициент детерминации:

Выберите один ответ.

a. больше обычного коэффициента детерминации

b. никак не связан с обычным коэффициентом детерминации

c. меньше обычного коэффициента детерминации

d. меньше или равен обычному коэффициенту детерминации

Вопрос 123

Модель распределенных лагов имеет вид

Вопрос 124

В модели регрессионного анализа к распределению ошибок наблюдения , а именно к их математическому ожиданию и дисперсии предъявляются требования:

Вопрос 125

По данным таблицы коэффициент корреляции равен

Выберите один ответ.

a. 0,912;

b. 0,969;

c. 0,239;

d. 0,783.

Вопрос 126

Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________

Выберите один ответ.

a. плотностью;

b. смещением;

c. дисперсией.

d. разбросом ;

Вопрос 127

Временным динамическим рядом называется выборка наблюдений, в которой важны

Выберите один ответ.

a. Порядок следования друг за другом.

b. Неупорядоченные наблюдения.

c. Только сами наблюдения,

d. Не только сами наблюдаемые значения случайных величин, но и порядок их следования друг за другом,

Вопрос 128

Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины

Выберите один ответ.

a. поправкой

b. ошибкой

c. записью

d. оценкой

Вопрос 129

Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:

Выберите один ответ.

a. F — критерий Фишера

b. коэффициент корреляции

c. коэффициент детерминации

d. t-критерий Стьюдента

Вопрос 130

Какое уравнение регрессии нельзя свести к линейному виду:

Вопрос 131

Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:

Выберите один ответ.

a. t-критерий Стьюдента

b. F — критерий Фишера .

c. коэффициент корреляции

d. коэффициент детерминации

Вопрос 132

Корреляционная зависимость может быть представлена в виде

Вопрос 133

Модельным уравнением регрессии называется уравнение

Выберите один ответ.

a. R=b1* Sx×Sy.

b. Y=ψ(x,b0,b1,…,bp);

c.

d. Y=b0+b1x;

Вопрос 134

Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:

Выберите один ответ.

a. F-критерий Фишера

b. средняя ошибка аппроксимации

c. коэффициент детерминации

d. t-критерий Стьюдента

Вопрос 135

Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на:

Выберите один ответ.

a. обобщенном методе наименьших квадратов

b. методе наименьших квадратов

c. методе максимального правдоподобия

d. шаговом регрессионном анализе

Вопрос 136

Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:

Выберите один ответ.

a. не менее 5 наблюдений

b. не менее100

c. не менее 7 наблюдений

d. не менее 10 наблюдений

Вопрос 137

Объясненная (факторная) сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:

Выберите один ответ.

a. 1

b. n — m — 1

c. n — 2

d. n — 1

Вопрос 138

Суть метода наименьших квадратов состоит в:

Выберите один ответ.

a. минимизации дисперсии

b. минимизации суммы остаточных величин

c. минимизации дисперсии результативного признака

d. минимизации суммы квадратов остаточных величин

Вопрос 139

Стандартизованные коэффициенты регрессии :

Выберите один ответ.

a. позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат

b. оценивают статистическую значимость факторов

c. являются коэффициентами эластичности

d. оценивают значимость уравнения в целом

Вопрос 140

Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее:

Выберите один ответ.

a. 5

b. 2

c. 14

d. 7

Вопрос 141

Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:

Выберите один ответ.

a. уменьшает значение коэффициента детерминации

b. увеличивает значение коэффициента детерминации

c. не влияет на дисперсию

d. не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации

Вопрос 142

Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:

Выберите один ответ.

a. n-1

b. m/(n-1)

c. n-m-1$

d. m

Вопрос 143

Множественный коэффициент корреляции . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов x1 и x2:

Выберите один ответ.

a. 19%

b. 90%

c. 1%

d. 81%

Вопрос 144

Система одновременных уравнений общего вида в структурной форме в отсутствие лаговых переменных имеет вид:

Вопрос 145

Тождества, которые содержатся в системе одновременных уравнений, имеют вид:

Вопрос 146

Косвенный метод наименьших квадратов можно применять для оценивания структурных параметров системы одновременных уравнений только в случае выполнения:

Выберите один ответ.

a. достаточных условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы

b. необходимых и достаточных условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы

c. необходимых условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы

d. нет правильного ответа

Вопрос 147

Модель идентифицируема, если:

Выберите один ответ.

a. если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

b. в других случаях

c. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

d. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели

Вопрос 148

Уравнение сверхидентифицируемо, если:

Выберите один ответ.

a. D + 1 = H

b. в других случаях

c. D + 1 < H

d. D + 1 > H

Вопрос 149

Коэффициент a1 уравнения равен своему математическому ожиданию, если:

Вопрос 150

Для реализации двухшагового метода наименьших квадратов необходимо, чтобы:

Выберите один ответ.

a. количество наблюдений n существенно превышало количество предопределенных переменных k в i–ом уравнении

b. количество наблюдений n должно быть меньше количества предопределенных переменных k в i–ом уравнении

c. количество наблюдений n равно количеству предопределенных переменных k в i–ом уравнении

d. нет правильного ответа

Вопрос 151

Лаговые переменные – это:

Выберите один ответ.

a. зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y

b. предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x

c. зависимые предопределенные переменные

d. значения зависимых переменных за предшествующий период времени

Вопрос 152

Модель сверхидентифицируема, если:

Выберите один ответ.

a. если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

b. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

c. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели;

d. в других случаях

Вопрос 153

Уравнение идентифицируемо, если:

Выберите один ответ.

a. D + 1 > H

b. в других случаях

c. D + 1 < H

d. D + 1=H

Вопрос 154

Для определения параметров сверхидентифицируемой модели:

Выберите один ответ.

a. применяется косвенный МНК

b. ни один из существующих методов применить нельзя

c. метод максимального правдоподобия

d. применяется двушаговый МНК

Вопрос 155

Экзогенные переменные – это:

Выберите один ответ.

a. зависимые переменные за предшествующий период времени

b. зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y

c. значения зависимых переменных за предшествующий период времени

d. предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x

Вопрос 156

Экономический временной ряд отличается от технологического тем, что

Выберите один ответ.

a. нет правильного ответа

b. его нельзя повторить

c. его можно повторить

d. его можно изменить

Вопрос 157

Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию

Выберите один ответ.

a. объясняющей

b. зависимой

c. сезонной

d. Фиктивной

Вопрос 158

Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений

Выберите один ответ.

a. T и S

b. T, S и E

c. E и S

d. T и E

Вопрос 159

Модель авторегрессии и скользящей средней имеет вид

Вопрос 160

Временной ряд в виде аддитивной модели имеет вид

Вопрос 161

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:

Выберите один ответ.

a. в других случаях

b. для оценки существенности построенной модели

c. определения автокорреляции в остатках

d. определения наличия сезонных колебаний

Вопрос 162

При проведении теста Голдфелда – Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений

Выберите один ответ.

a. n’ четных

b. первые n’

c. средние (n — 2n’)

d. последние n’

Вопрос 163

Статические характеристики временного лага

Выберите один ответ.

a. Среднее арифметическое значение, дисперсия

b. автокорреляционная функция (автокоррелограмма), периодограмма

c. дисперсия, автоковариация

d. Среднее арифметическое значение, дисперсия, автоковариация, автокорреляционная функция (автокоррелограмма), периодограмма

Вопрос 164

Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего имеет вид

Вопрос 165

Дисперсия временного ряда вычисляется по формуле

Вопрос 166

Модель сосредоточенного лага имеет вид

Вопрос 167

Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:

Выберите один ответ.

a. Y=T+S+E

b. Y=T*S+E

c. любую другую модель

d. Y=T*S*E

Вопрос 168

Модели временных рядов – это

Выберите один ответ.

a. модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени и модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени

b. другие модели

c. модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени

d. модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени

Вопрос 169

График зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины лага называется

Выберите один ответ.

a. коррелограммой

b. поле корреляции

c. гистограммой

d. диаграммой

Вопрос 170

Временной лаг — это

Выберите один ответ.

a. нет правильного ответа

b. зависимость причины и следствия

c. сумма причины и следствия

d. временная задержка между причиной и следствием

Вопрос 171

Временной ряд в виде мультипликативной модели имеет вид

Вопрос 172

На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:

Выберите один ответ.

a. 5

b. –5

c. 13

d. –4

Вопрос 173

Для функции средний коэффициент эластичности имеет вид:

Вопрос 174

Какое из уравнений является степенным:

Вопрос 175

Какое из следующих уравнений нелинейно по оцениваемым параметрам:

Вопрос 176

На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии где y – потребление, x – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?

Выберите один ответ.

a. да

b. ничего определенного сказать нельзя

c. нет

d. и да и нет

Вопрос 177

Приведенная система одновременных уравнений имеет вид:

Вопрос 178

Приведенная форма системы одновременных уравнений имеет вид:

Вопрос 179

В двухшаговом методе наименьших квадратов оценки обладают свойствами:

Выберите один ответ.

a. несмещенности

b. эффективности

c. несмещенности, состоятельности и эффективности

d. состоятельности

Вопрос 180

Коэффициент детерминации при двухшаговом методе наименьших квадратов может быть:

Выберите один ответ.

a. только положительным

b. только равным единице

c. отрицательным

d. нет правильного ответа

Вопрос 181

Модель неидентифицируема, если:

Выберите один ответ.

a. если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

b. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

c. в других случаях

d. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели

Вопрос 182

Система независимых уравнений или внешне не связанных уравнений имеет вид

Вопрос 183

Для определения параметров точно идентифицируемой модели:

Выберите один ответ.

a. применяется двухшаговый МНК

b. применяется косвенный МНК

c. метод максимального правдоподобия

d. ни один из существующих методов применить нельзя

Вопрос 184

Если , то значение a 1 будет:

Выберите один ответ.

a. несостоятельным

b. состоятельным

c. смещенным

d. несмещенным

Вопрос 185

Модель авторегрессии и распределенных лагов имеет вид

Вопрос 186

Аддитивная модель временного ряда имеет вид:

Выберите один ответ.

a. Y=T*S*E

b. Y=T*S+E

c. Y=T+S+E

d. любую другую модель

Вопрос 187

Модель авторегрессии возмущения или автокорреляция временного ряда имеет вид

Вопрос 188

Использование автокорреляционных остатков

Выберите один ответ.

a. не влияет на прогноз

b. нет правильного ответа

c. ухудшает прогноз

d. улучшает прогноз

Вопрос 189

Экономический временной ряд – это ряд, который

Выберите один ответ.

a. отражает экономический процесс деятельности предприятия

b. отражает экономический процесс деятельности предприятия и процесс изготовления или испытания технического изделия

c. нет правильного ответа

d. отражает процесс изготовления или испытания технического изделия

Вопрос 190

Мультипликативная модель временного ряда строится, если:

Выберите один ответ.

a. амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

b. значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов

c. отсутствует тенденция

d. в других случаях

Вопрос 191

Коэффициент автокорреляции:

Выберите один ответ.

a. характеризует наличие случайной компоненты

b. характеризует наличие или отсутствие тенденции

c. характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

d. характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

Вопрос 192

В обобщенной линейной модели в отличие от классической модели ковариация и дисперсия объясняющих переменных могут быть

Выберите один ответ.

a. случайными

b. произвольными

c. стахостическими

d. детерминированными

Вопрос 193

На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:

Выберите один ответ.

a. 1,7

b. 0,9

c. -0,8

d. 0,7

Вопрос 194

Автоковариация k-го порядка временного ряда Yt вычисляется по формуле

Вопрос 195

Число степеней свободы для факторной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:

Выберите один ответ.

a. m/(n-1)

b. m

c. n-1

d. n-m-1

Вопрос 196

Согласно методу наименьших квадратов для получения оценок b 0 и b 1 минимизируется:

Вопрос 197

В чем состоит условие гомоскедастичности в регрессионной модели временного ряда, если :

Вопрос 198

Лаг – это

Выберите один ответ.

a. число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции

b. ряд, содержащий только случайную компоненту

c. ряд, содержащий только сезонную компоненту

d. ряд, содержащий только тенденцию

Вопрос 199

В регрессионном анализе математическое ожидание и дисперсия регрессионных остатков , отвечают следующим требованиям:

Вопрос 200

Автокорреляция k-го порядка временного ряда Yt — коэффициент корреляции вычисляется по формуле

Вопрос 201

Границы интервальной оценки коэффициента регрессии отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую:

Вопрос 202

При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии и . Можно ли при уровне значимости α=0,05 утверждать, что значимы коэффициенты регрессии:

Выберите один ответ.

a.

b. оба незначимы

c.

d. оба значимы

Вопрос 203

Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний:

Выберите один ответ.

a. нет

b. только при использовании моделей авторегрессии

c. только при использовании моделей скользящего среднего

d. да

Вопрос 204

По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида

была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица . Определите, чему равна дисперсия оценки коэффициента регрессии :

Выберите один ответ.

a. 1,500

b. 0,110

c. 0,682

d. 0,242

Вопрос 205

Если в уравнении регрессии увеличить x на единицу, то в результате этого yв среднем изменится на величину:

Вопрос 206

Дана ковариационная матрица . Чему равна оценка дисперсии элемента b1 вектора b.

Выберите один ответ.

a. 0,01

b. 5,52

c. 0,04

d. 2,21

Вопрос 207

В хорошо подобранной модели остатки должны (выберите необходимые пункты):

Выберите один или несколько ответов:

a. иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией

b. быть хаотично разбросанными

c. быть некоррелированными

d. иметь экспоненциальный закон распределения

Вопрос 208

При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите на сколько процентов в среднем изменится себестоимость продукции y, если производительность труда х2 увеличить на 1%, учитывая при этом, что :

Выберите один ответ.

a. 0,101%

b. – 0,404%

c. 0,404%

d. – 0,101%

Вопрос 209

Для моделей с переменной структурой характерно следующее:

Выберите один ответ.

a. в уравнение включены незначимые переменные

b. коэффициенты регрессии не являются постоянными

c. используется разная модель в разные моменты времени

d. для каждой отдельной части совокупности рассчитывается отдельное уравнение регрессии

Вопрос 210

Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью:

Выберите один ответ.

a. теста Дарбина – Уотсона

b. теста Кохрейна – Оркатта

c. критерия Барлетта

d. критерия Бреуша – Пагана

Вопрос 211

При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите с доверительной вероятностью γ=0,99, на какую величину максимально может измениться себестоимость продукции y, если объем производства увеличить на единицу:

Выберите один ответ.

a. –0,83

b. 0,72

c. –0,6

d. –1,5

Вопрос 212

По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица . Определите, чему равна при доверительной вероятности γ=0.95 верхняя граница интервальной оценки коэффициента регрессии при х :

Выберите один ответ.

a. 0,2

b. 0,13

c. 0.71

d. 0,65

Вопрос 213

Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:

Вопрос 214

Если для случайных ошибок справедливо равенство , для всех i=1,2,…,n, то это свидетельствует:

Выберите один ответ.

a. об автокорреляции

b. о гомоскедастичности

c. о мультиколлинеарности

d. о гетероскедастичности

Вопрос 215

Уравнению регрессии соответствует множественный коэффициент корреляции . Какая доля вариации результативного показателя y (%) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными х1 и х2 :

Выберите один ответ.

a. 70,6

b. 29,4

c. 84,0

d. 16,0

Вопрос 216

В чем состоит условие независимости погрешностей регрессионной модели :

Вопрос 217

Границы интервальной оценки свободного члена уравнения регрессии отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую:

Вопрос 218

Уравнение неидентифицируемо, если:

Выберите один ответ.

a. D + 1 > H

b. в других случаях

c. D + 1 = H

d. D + 1 < H

Вопрос 219

Если качественная независимая переменная принимает m значений, то необходимо определить:

Выберите один ответ.

a. m + 1 фиктивную переменную

b. m фиктивных переменных

c. m – 1 фиктивную переменную

d. m/2 фиктивных переменных

Вопрос 220

Какие требования в модели регрессионного анализа предъявляются к распределению ошибок наблюдения

, а именно к их математическому ожиданию и дисперсии .

Вопрос 221

Тест Чоу применяют:

Выберите один ответ.

a. для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии

b. для проверки возможности объединить две части совокупности

c. для выявления автокорреляции

d. для сравнения «короткой» и «длинной» модели

Вопрос 222

Если для случайных ошибок справедливо равенство

для всех i=1,2,…,n, то это свидетельствует:

Выберите один ответ.

a. о гомоскедастичности

b. о гетероскедастичности

c. об автокорреляции

d. о мультиколлинеарности

Вопрос 223

В чем условие гетероскедастичности в регрессионной модели временного ряда, если :

Вопрос 224

Статистика критерия для проверки значимости коэффициента регрессии имеет вид:

Вопрос 225

Параметр b в степенной модели является:

Выберите один ответ.

a. средней ошибкой аппроксимации

b. коэффициентом детерминации

c. коэффициентом эластичности

d. коэффициентом корреляции

Вопрос 226

Общая сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:

Выберите один ответ.

a. n

b. 1

c. n-1

d. n-2

Вопрос 227

Остаточная сумма квадратов равна нулю:

Выберите один ответ.

a. когда правильно подобрана регрессионная модель

b. когда между признаками существует точная функциональная связь

c. между признаками нет функциональной зависимости

d. никогда

Вопрос 228

Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:

Выберите один ответ.

a. оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению

b. характеризует долю дисперсии , вызванную влиянием не учтенных в модели факторов

c. оценивает качество модели в целом

d. характеризует долю дисперсии результативного признака , объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака

Вопрос 229

Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:

Выберите один ответ.

a. оценивает статистическую значимость уравнения регрессии

b. не имеет экономического смысла

c. показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу

d. показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%

Вопрос 230

Задачами регрессионного анализа являются

Выберите один ответ.

a. Установление формы зависимости между переменными, оценка функции регрессии, оценка неизвестных значений (прогноз значений) зависимой переменной;

b. Оценка неизвестных значений зависимой переменной.

c. Установление формы зависимости между переменными;

d. Нахождение оценки функции регрессии;

Вопрос 231

Степень адекватности модели при оценки двухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:

Выберите один ответ.

a. нет правильного ответа

b. дальше коэффициент детерминации от единицы

c. ближе коэффициент детерминации к единице

d. ближе коэффициент детерминации к «минус» единице

Вопрос 232

Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в:

Выберите один ответ.

a. рекурсивную форму модели

b. приведенную форму модели

c. рекурсивную или независимую форму модели

d. независимую форму модели

Вопрос 233

Для определения параметров неидентифицируемой модели:

Выберите один ответ.

a. применяется косвенный МНК

b. метод максимального правдоподобия

c. ни один из существующих методов применить нельзя

d. применяется двухшаговый МНК

Вопрос 234

Модель скользящей средней имеет вид

Вопрос 235

Распределенный лаг характеризует

Выберите один ответ.

a. уменьшение ошибки прогноза

b. переходный процесс воздействия причины на следствие

c. время задержки между причиной и следствием

d. нет правильного ответа

Вопрос 236

Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:

Выберите один ответ.

a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений

b. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений

c. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений

d. одинаковую дисперсию для всех наблюдений

Вопрос 237

Фиктивными называют переменные:

Выберите один ответ.

a. принимающие значения 0 или 1

b. значения которых постоянно для всех наблюдений

c. принимающие только положительные значения

d. переменные, которые ошибочно включены в уравнение

Вопрос 238

Коэффициент корреляции может принимать значения:

Выберите один ответ.

a. от 0 до 1

b. любые

c. от –1 до 1

d. от -2 до 2

Вопрос 239

Оценками косвенного метода наименьших квадратов являются следующие формулы

Вопрос 240

Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:

Выберите один ответ:

a. графический

b. табличный

c. аналитический

d. экспериментальный

Вопрос 241

Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:

Выберите один ответ:

a. n-m-1

b. m/(n-1)

c. m

d. n-1

Вопрос 242

Структурное уравнение регрессии имеет вид:

Вопрос 243

Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили:

Выберите один ответ:

a. системы взаимозависимых уравнений

b. системы независимых и рекурсивных уравнений

c. системы рекурсивных уравнений

d. системы независимых уравнений

Вопрос 244

Трехшаговый метод наименьших квадратов – это метод:

Выберите один ответ:

a. статистического оценивания параметров одного уравнения структурной системы одновременных уравнений

b. статистического оценивания остатков уравнений структурной системы одновременных уравнений

c. статистического оценивания параметров одновременно всех уравнений структурной системы одновременных уравнений

d. нет правильного ответа

Вопрос 245

Среднее арифметическое значения временного ряда имеет вид

Вопрос 246

Аддитивная модель временного ряда строится, если:

Выберите один ответ:

a. значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов

b. амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

c. отсутствует тенденция

d. в других случаях

Вопрос 247

Авторегрессионная модель временного ряда имеет вид

Вопрос 248

Системы рекурсивных уравнений имеет вид:

Вопрос 249

Эндогенные переменные – это:

Выберите один ответ:

a. предопределенные переменные за предшествующий период времени

b. значения зависимых переменных за предшествующий период времени

c. зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y

d. предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x

Вопрос 250

Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется

Вопрос 251

Модель Y = Xb + e оказывается с математической точки зрения предпочтительней модели Y = Xb + Zg + e, если выполняется условие

Вопрос 252

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона

Вопрос 253

Переменные, которые формируются вне модели, называются

Вопрос 254

Функция Кобба – Дугласа имеет вид Y =

Вопрос 255

Эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод интсрументальных переменных, и при этом называется

Вопрос 256

Для решения одновременных уравнений применяется

Вопрос 257

Если при оценке __________ уравнения в качестве инструментальных переменных используются экзогенные переменные, то получаемые при этом оценки совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов

Вопрос 258

Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как __________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной

Вопрос 259

Автокорреляция – нарушение ________ условия Гаусса – Маркова

Вопрос 260

Если наблюдаемое значение F-статистики при тестировании гипотезы g = 0 оказывается меньше 1, то модель ________ оказывается предпочтительнее чем, модель Y = Xb + Zg + e

Вопрос 261

Отличия экзогенных переменных от эндогенных заключается в том, что они

Вопрос 262

Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на

Вопрос 263

При выборе спецификации модели следует руководствоваться ________ анализом

Источник

Модели с распределенными лагами

Интерпретация параметров модели с
распределенными лагами

Модели с распределенными лагами бывают
двух типов:

— с конечным числом лагов

(5.38)

— с бесконечным числом лагов

(5.39)

Практическое применение чаще имеют
модели с конечным числом лагов, т.е.
модели, в которых число лагов
экспериментально определено.

Предположим, рассматривается модель,
в которой k= 4, т.е.Данная модель означает, что изменение
во времениtобъясняющей
переменнойхбудет влиять на
значения результативного признака в
течение 4-х следующих моментов времени.

Коэффициент b0 называют
краткосрочным мультипликатором, так
как он характеризует среднее изменение
результата упри изменении
на 1 ед. своего измерения в фиксированный
момент времениt.

В момент времени ()
воздействие объясняющей переменнойхна результату составит ()
единиц, а в момент времени (t+ 2) общее
изменение составитединиц.

Любую сумму коэффициентов
,
гдеh<kназываютпромежуточным
мультипликатором, а сумму всех
коэффициентов регрессии—долгосрочным мультиплипликатором,
который характеризует общее изменениеучерезkинтервалов времени под воздействием
измененияхв моментtна 1 ед.

При k = 4долгосрочный
мультипликатор составит (.
Он характеризует общее среднее изменениеучерез четыре временных
интервала при увеличениихв
момент времениt на 1 ед., а
промежуточные мультипликаторы

()
— изменение в момент времени (t+
1);

— изменение в момент времени (t+
2);

— изменение в момент времени (t+
3).

Если все коэффициенты регрессии имеют
одинаковые знаки, т.е. характеризуются
однонаправленным изменением yв исследуемыеkмоментов
времени, то можно определить относительные
коэффициенты модели,
т.е.,
гдеaИными словами,характеризует долю общего измененияyв момент времени
(t + j).

Предположим, что регрессия основных
производственных фондов (у — в млн.
руб.) в зависимости от размера инвестиций
(х — в млн. руб.) характеризуется
уравнением
,
где t — года.

Анализ уравнения показывает, что рост
инвестиций на 1 млн руб. в текущем периоде
приводит к росту основных производственных
фондов:

— в том же периоде — на 0,7 млн. руб.
(краткосрочный мультипликатор);

— через 1 год — на 0,7 + 1 = 1,7 млн. руб.;

— через 2 года — на 0,7 + 1 + 1,5 = 3,2 млн. руб.;

— через 3 года — на 3,8 млн. руб.
(промежуточный, как и предыдущие два,
мультипликатор);

— через 4 года — на 4 млн. руб. (долгосрочный
мультипликатор).

Относительные коэффициенты модели
составят

=
0,7/4 = 0,175;

=
1/4 = 0,25;

=
1,5/4 = 0,375;

=
0,6/4 = 0,15;

=
0,2/4 = 0,05.

Следовательно, в текущем году реализуется
17,5% воздействия увеличения инвестиций
на рост основных производственных
фондов, а через год — еще 25%. Через 2 года
— еще 37,5%, через 3 года — еще 15% и через
4 года — еще 5%.

Относительные коэффициенты модели
можно использовать как весовые
коэффициенты для расчета средней
величины лага по средней арифметической:

где j— величина лага.

Величина
показывает средний интервал времени,
в течение которого будет происходить
изменение зависимой переменнойупод
воздействием изменения объясняющей
переменнойхв момент времениt. Чем меньше величина среднего
лага, тем быстрее реагирует результатуна изменениех. И
наоборот, высокое значение среднего
лага показывает, что воздействие
объясняющей переменной на результат
будет сказываться с течением длительного
промежутка времени. В рассматриваемом
примере величина среднего лага составит

= 00,175 + 10,25 + 20,375 + 30,15 + 40,05 = 1,65 года.

Следовательно, основная часть эффекта
увеличения инвестиций проявляется
через 1,65 года. Кроме среднего лага можно
рассчитывать медианный лаг
, т.е. тот период времени, в течение
которого с момента времениtбудет реализована половина общего
эффекта воздействия объясняющей
переменнойхна результату.
Для медианного лага справедливо
равенство

В нашем примере медианный лаг составляет
2 года, т.е. увеличение инвестиций в
период времени t на 1 млн. руб. приводит
к росту размера основных производственных
фондов через 2 года на величину,
составляющую половину долгосрочного
мультипликатора, т.е. на 2 млн руб.
Наибольший аналитический интерес
представляет расчет величины медианного
лага для моделей с большим числом
лаговых переменных.

Оценка параметров моделей с
распределенными лагами

Модель с конечным числом лагов при
правильной ее спецификации может быть
оценена обычным МНК. В этом случае в
уравнении

(5.40)

переменные
рассматриваются как объясняющие
переменные обычной множественной
регрессии.

Вместе с тем применение МНК к моделям
с конечным числом лагов может быть
реально затруднено ввиду следующих
причин:

1) при наличии тенденции переменные
тесно связаны между собой, что вызывает
мультиколлинеарность факторов, которая
может привести к не интерпретируемым
знакам у коэффициентов регрессии и к
снижению их точности;

2) возможна автокорреляция остатков,
так как МНК применяется к временным
рядам с тенденцией.

Поэтому нередко для оценки параметров
модели с распределенным конечным числом
лагов используются специальные методы
преобразования, как и для модели с
бесконечным числом лагов. Разработаны
разные методы оценивания параметров
моделей с распределенными лагами,
которые учитывают характер распределения
коэффициентов регрессии при лаговых
объясняющих переменных. Иными словами,
методы оценивания параметров модели
с распределенными лагами основаны на
изучении структуры лага. Так, предполагая
полиномиальное распределение лаговых
коэффициентов, используют метод Алмон,
а при гипотезе геометрической прогрессии
для лаговых коэффициентов применяется
преобразование Койка.

Полиномиально распределенные лаги
Алмон

В 1965 г. III. Алмон предложила способ оценки
параметров модели с распределенными
лагами на основе гипотезы о том, что
лаговые коэффициенты регрессии
аппроксимируются полиномом соответствующей
степени от величины лага. Это значит,
что в модели
параметррассматривается как функция:При этом априори выдвигается предположение
о степени полинома. Как правило,
используется многочлен невысокой
степени (m≤ 4).

Предположим, что
имеет распределение в виде параболы
второй степени, т.е.Тогда каждый из коэффициентовможно представить в виде

Подставим эти соотношения дляв модель с распределенными лагами и
перегруппируем слагаемые с одинаковыми
значениями с:

Будем рассматривать слагаемые в скобках
при,икак новые переменныеz,
т.е. модель с распределенными лагами
примет вид

где
,иопределяются как

Оценка параметров при преобразованных
переменных z реализуется традиционным
МНК. При этом случайные отклонения
удовлетворяют предпосылкам МНК. Далее
на основе параметров,ипереходим к оценке параметров,
используя выражения коэффициентовчерез коэффициенты полинома:

В матричном виде можно записать, что b
= Hc, где

—
матрица весов при лаговых коэффициентах;
с — вектор коэффициентов при переменных
z.

Тогда модель в целом принимает вид у
= ХНс +
= Zc +.

Стандартная ошибка коэффициентов
регрессии при лаговых переменных
определится как

Далее через t-критерий Стьюдента
оценивается значимость коэффициентов
.

Качество модели оценивается через
коэффициент детерминации
для уравнения регрессииот преобразованных переменныхz,
т.е. по модели

у = Zc +.

Таким образом, применение метода Алмон
включает в себя следующие этапы работы:

1) определение максимальной величины
лага k;

2) определение степени полинома m,
описывающего распределение коэффициентов
регрессиив зависимости от величины лага;

3) расчет преобразованных переменных
z;

4) расчет параметров линейной регрессии
уот преобразованных переменныхz, т.е. оценка;

5) переход к исходным параметрам
модели с распределенными лагами.

Теоретически достаточно сложно
определить максимальную величину лага
к. В основном для этой цели используется
экспериментальный путь: строится
уравнение с большим числом последовательных
лагов и с постепенным его уменьшением
изучается значимость коэффициентов
регрессии при лаговых объясняющих
переменных. Останавливаются на варианте,
для которого все коэффициенты регрессии
статистически значимы.

Степень полинома задается исследователем,
исходя из соответствующих теоретических
соображений и результатов предыдущих
исследований.

Пример 5.6

По данным за 32 квартала об объеме
продукции (у — в млн. руб.) и инвестициях
в основной капитал (х — в млн. руб.)
строится модель с распределенными
лагами

(5.41)

Объем продукции и инвестиции в основной
капитал

Таблица 5.13.

Номер квартала

1

5,2

0,87

2

5,6

0,9

0,87

3

6,5

1,05

0,9

0,87

4

6,4

1,04

1,05

0,9

0,87

—

—

—

—

5

6,5

1,05

1,04

1,05

0,9

0,87

4,91

9,32

27,26

6

7

1,08

1,05

1,04

1,05

0,9

5,12

9,88

29,06

7

7,4

1,12

1,08

1,05

1,04

1,05

5,34

1,05

31,44

8

7,8

1,16

1,12

1,08

1,05

1,04

5,45

10,59

31,53

9

8,1

1,17

1,16

1,12

1,08

1,05

5,58

10,84

32,16

10

8

1,14

1,17

1,16

1,12

1,08

5,67

11,17

33,17

11

8,5

1,17

1,14

1,17

1,16

1,12

5,76

11,44

34,18

12

8,6

1,2

1,17

1,14

1,17

1,16

5,84

11,6

34,82

13

8,8

1,2

1,2

1,17

1,14

1,17

5,88

11,64

34,86

14

8,9

1,24

1,2

1,2

1,17

1,14

5,95

11,67

34,77

15

8,9

1,22

1,24

1,2

1,2

1,17

6,03

11,92

35,56

16

9,3

1,26

1,22

1,24

1,2

1,2

6,12

12,1

36,18

17

9,4

1,23

1,26

1,22

1,24

1,2

6,15

12,22

36,5

18

9,3

1,23

1,23

1,26

1,22

1,24

6,18

12,37

37,09

19

9,6

1,26

1,23

1,23

1,26

1,22

6,2

12,35

37,01

20

9,7

1,28

1,26

1,23

1,23

1,26

6,26

12,45

37,41

21

9,7

1,3

1,28

1,26

1,23

1,23

6,3

12,41

37,07

22

9,8

1,32

1,3

1,28

1,26

1,23

6,39

12,56

37,44

23

10

1,32

1,32

1,3

1,28

1,26

6,48

12,8

38,2

24

10,2

1,33

1,32

1,32

1,3

1,28

6,55

12,98

38,78

25

10,3

1,33

1,33

1,32

1,32

1,3

6,6

13,13

39,29

26

10,4

1,35

1,33

1,33

1,32

1,32

6,65

13,23

39,65

27

10,5

1,35

1,35

1,33

1,33

1,32

6,68

13,28

39,76

28

10,6

1,36

1,35

1,35

1,33

1,33

6,72

13,36

40

29

10,5

1,32

1,36

1,35

1,35

1,33

6,71

13,43

40,19

30

10,6

1,35

1,32

1,36

1,35

1,35

6,73

13,49

40,51

31

10,7

1,38

1,35

1,32

1,36

1,35

6,76

13,47

40,47

32

11

1,4

1,38

1,35

1,32

1,36

6,81

13,48

40,42

Предполагая квадратичную зависимость
от величины лагаимеем
соотношения

(5.42)

Соответственно модель с распределенными
лагами примет вид

Расчет преобразованных переменных z,-
представлен в табл., где

Применяя к преобразованным данным
обычный МНК, получим следующее уравнение:

Все параметры уравнения статистически
значимы (;df= 26).= 0,9955 указывает на хорошее качество
модели.

Далее найдем коэффициенты регрессии
исходной модели, т.е.
,
используя выражения (5.42):

=3,7713;

=
3,7713 + (-2,2668) + 0,5065 = 2,011;

= 3,7713 — 2 • 2.2668 + 4 • 0,5065 = 1,2637;

= 3,7713 — 3 • 2,2668 + 9 • 0,5065 = 1,5294;

= 3,7713 — 4 • 2,2668 +16 • 0,5065 = 2,8081.

Модель регрессии с распределенными
лагами примет вид

=
0,9955.

Для свободного члена астандартная
ошибка составила 0,313. Соответственно
по t-критерию Стьюдента все параметры
оказались статистически значимыми.

Модель показывает, что рост инвестиций
в текущем периоде на 100 тыс. руб.
способствует росту объема продукции
в том же периоде в среднем на 377 тыс.
руб., а через квартал — на 578 тыс. руб. В
целом же через год прирост объема
продукции за счет роста инвестиций на
100 тыс. руб. ожидается в размере 1,138 млн
руб. (3,771 + 2,011 + 1,264 + 1,529 + 2,808 = 11,383).

Определив относительные коэффициенты
регрессииувидим, что половина воздействия фактора
на результат реализуется с лагом в один
квартал:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
Источник

ВЫ СТУДЕНТ ММУ (Московский Международный Университет) и ОБУЧАЕТЕСЬ ДИСТАНЦИОННО?
На ЭТОМ сайте, Вы найдете ответы на вопросы тестов ММУ.
Регистрируйтесь, пополняйте баланс и без проблем сдавайте тесты ММУ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ ЗДЕСЬ

Как посмотреть ответ ИНСТРУКЦИЯ 

У ВАС ДРУГОЙ ВУЗ, НЕ БЕДА…..
ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ НАШИ САЙТЫ С ОТВЕТАМИ — СПИСОК
Если в списке нет Вашего вуза, вернитесь сюда и купите найденный Вами вопрос, иногда предметы полностью совпадают в разных вузах.

Распределенный лаг характеризует

Выберите один ответ.

a. переходный процесс воздействия причины на следствие

b. нет правильного ответа

c. время задержки между причиной и следствием

d. уменьшение ошибки прогноза

ОТВЕТ предоставляется за плату. Цена 4 руб. ВОЙТИ и ОПЛАТИТЬ

ПРЕДМЕТ: Эконометрика (1/1)

КУПЛЕНО РАЗ: 437

/ekonometrika-1-1/75767-raspredelennyj-lag-kharakterizuet

Источник

 *— В стоимость входит сдача всех обязательных тестов по предмету (п.1-5)

Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
Выберите один ответ.
a. y = ln y + 5 +2ln x
b. ln y = 5 + 2x + u
c. ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u
d. y = ln 5 + 2 Inx + lnu

Критерий Г. Чоу может быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии ________________ признаков
Выберите один ответ.
a. экономических
b. фиктивных
c. качественных
d. случайных

При вычислении t-статистики применяется распределение____________
Выберите один ответ.
a. Нормальное
b. Пуассона
c. Фишера
d. Стьюдента

Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
Выберите один ответ.
a. функциональной зависимостью
b. матрицей чисел
c. единым числом
d. графиком

Для функции y = 4×0,2 , эластичность равна_________
Выберите один ответ.
a. 4
b. 1
c. 0,2
d. 0,8

Способ оценивания (estimator) – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
Выберите один ответ.
a. приближенного численного значения
b. метода отбора
c. области допустимых значений
d. качественного описания

Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса – Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
Выберите один ответ.
a. существенности
b. состоятельности
c. несмещенности
d. эффективности

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью :
Выберите один ответ.
a. решения систем уравнений
b. датчика случайных чисел
c. анализа зависимостей
d. опросов экспертов

Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск) – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой):
Выберите один ответ.
a. параметров линейной
b. переменных нелинейной
c. критериев оценки
d. параметров нелинейной

Если из экономических соображений известно, что β ≥ β0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
Выберите один ответ.
a. t >tкрит
b. t <tкрит
c. t ≠ tкрит
d. t = tкрит

t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
Выберите один ответ.

a.
b.
c.
d.

По четырем предприятиям региона (см. табл.) изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов х2(% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих х1 (%), тогда уравнение множественной регрессии имеет вид
Номер предприятия 1 2 3 4
х1, (%) 1 2 3 5
х2, (%) 0 1 3 4
y, (тыс. руб.) 6 11 19 28
Выберите один ответ.
a. y = 2,4 + 3,4×1 + 2,2×2
b. y = 2,4 + 6,2×1 + 4,1×2
c. y = — 2,4 + 3,4×1 + 2,2×2
d. y = 2,4 — 3,4×1 + 2,2×2

Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
Выберите один ответ.
a. минус
b. деленному на
c. плюс
d. умноженному на

При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
Выберите один ответ.
a. 95%
b. 1%
c. 5%
d. 10%

Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
Выберите один ответ.
a. нулевой гипотезой
b. условием Гаусса – Маркова
c. условием существования
d. альтернативной гипотезой

Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
Выберите один ответ.
a. количество наблюдений
b. x
c. s2(u)
d. σ2(u)

Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
Выберите один ответ.
a. оценкой
b. поправкой
c. ошибкой
d. записью

Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
Выберите один ответ.
a. экспериментальных данных
b. статистических методов
c. аналитических зависимостей
d. детерминированных моделей

Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
Выберите один ответ.
a. три степени
b. ноль степеней
c. одну степень
d. две степени

Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новыеyi•
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

По данным таблицы коэффициент эластичности равен
Номер предприятия 1 2 3 4
х1, (%) 1 2 3 5
х2, (%) 0 1 3 4
y, (тыс. руб.) 6 11 19 28
Выберите один или несколько ответов:
a. -3,4
b. 6,4
c. 0,58
d. 3,4

Если наблюдаемое значение F-статистики при тестировании гипотезы y = 0 оказывается меньше 1, то модель ______ оказывается предпочтительнее чем, модель Y = Xβ + Zy +ɛ
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Экзогенные переменные – это:
Выберите один ответ.
a. зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y
b. предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x
c. значения зависимых переменных за предшествующий период времени
d. зависимые переменные за предшествующий период времени

Если ∑(Xiɛi) ≠ 0, то значение a1 будет:
Выберите один ответ.
a. смещенным
b. несмещенным
c. несостоятельным
d. состоятельным

Отличия экзогенных переменных от эндогенных заключается в том, что они
Выберите один ответ.
a. Коррелируют с ошибками регрессии
b. Коррелируют со случайными членами
c. Коррелируют с ошибками регрессии и случайными членами
d. Не коррелируют с ошибками регрессии

Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили:
Выберите один ответ.
a. системы рекурсивных уравнений
b. системы независимых уравнений
c. системы независимых и рекурсивных уравнений
d. системы взаимозависимых уравнений

Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
Выберите один ответ.
a. ½
b. 1
c. 0
d. –1

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона
Выберите один ответ.
a. правее расположена
b. левее расположена
c. уже
d. шире

Модель сверхидентифицируема, если:
Выберите один ответ.
a. если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
b. в других случаях
c. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели;
d. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

Эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод интсрументальных переменных, и при этом называется
Выберите один ответ.
a. Трехшаговым методом наименьших квадратов
b. Обычным методом наименьших квадратов
c. Нелинейным методом наименьших квадратов
d. Обобщенным методом наименьших квадратов

Параметр, для которого существует несколько способов выражения через коэффициенты приведенной формы, называется
Выберите один ответ.
a. Неидентифицируемым
b. Сверхидентифицируемым
c. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым
d. идентифицируемым

Переменные, которые формируются внутри модели называются
Выберите один ответ.
a. Регрессорами
b. Экзогенными
c. Эндогенными
d. Эндогенными и экзогенными

структурный параметр называется ___________, если его значение невозможно получить, даже зная точные значения параметров приведенной формы
Выберите один ответ.
a. идентифицируемым
b. неидентифицируемым
c. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым
d. Сверхидентифицируемым

Для определения параметров точно идентифицируемой модели:
Выберите один ответ.
a. ни один из существующих методов применить нельзя
b. применяется косвенный МНК
c. применяется двухшаговый МНК
d. метод максимального правдоподобия

Модель неидентифицируема, если:
Выберите один ответ.
a. если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
b. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
c. в других случаях
d. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели

Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на
Выберите один ответ.
a. спецификацию
b. мультиколлениарность
c. гетероскедастичность
d. автокорреляцию

Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
Выберите один ответ.
a. среднюю между
b. разность между
c. произведение
d. сумму

Автокорреляция – нарушение ___________ условия Гаусса – Маркова
Выберите один ответ.
a. второго
b. четвертого
c. первого
d. третьего

Эндогенные переменные – это:
Выберите один ответ.
a. значения зависимых переменных за предшествующий период времени
b. предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x
c. зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y
d. предопределенные переменные за предшествующий период времени

Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
Выберите один ответ.
a. Y=T*S*E
b. любую другую модель
c. Y=T+S+E
d. Y=T*S+E

На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения
Выберите один ответ.
a. Упорядочиваются по возрастанию х
b. Перенумеровываются в обратном порядке
c. Перемешиваются
d. Упорядочивается по убыванию х

Авторегрессионная модель скользящей средней порядков p и q соответственно имеет вид
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Тесты по определения автокорреляции между соседними членами – это
Выберите один ответ.
a. тест Дарбина-Уотсона
b. тест Дарбина-Уотсона, тест Бреуша-Годфри, Q-тест Льюинга-Бокса
c. Q-тест Льюинга-Бокса
d. тест Бреуша-Годфри

В обобщенной линейной модели в отличие от классической модели ковариация и дисперсия объясняющих переменных могут быть
Выберите один ответ.
a. случайными
b. произвольными
c. стахостическими
d. детерминированными

На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
Выберите один ответ.
a. 0,9
b. 0,7
c. -0,8
d. 1,7

Использование автокорреляционных остатков
Выберите один ответ.
a. не влияет на прогноз
b. ухудшает прогноз
c. нет правильного ответа
d. улучшает прогноз

Члены временного ряда __________ одинаково распределенными
Выберите один ответ.
a. могут быть
b. не являются
c. являются
d. всегда

Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений
Выберите один ответ.
a. T, S и E
b. E и S
c. T и E
d. T и S

Модель скользящей средней q-го порядка имеет вид
Выберите один ответ.

a.
b.
c.
d.

Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
Выберите один ответ.
a. Y=T*S*E
b. Y=T+S+E
c. Y=T*S+E
d. любую другую модель

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
Выберите один ответ.
a. равной нулю
b. неэффективной
c. смещенной
d. невозможной

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:
Выберите один ответ.
a. определения автокорреляции в остатках
b. определения наличия сезонных колебаний
c. в других случаях
d. для оценки существенности построенной модели

Коэффициент, который измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда называется
Выберите один ответ.
a. коэффициентом регрессии
b. частным коэффициентом корреляции
c. парным коэффициентом корреляции
d. коэффициентом автокорреляции

Лаг – это
Выберите один ответ.
a. ряд, содержащий только сезонную компоненту
b. число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
c. ряд, содержащий только случайную компоненту
d. ряд, содержащий только тенденцию

Коэффициент автокорреляции:
Выберите один ответ.
a. характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
b. характеризует наличие случайной компоненты
c. характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
d. характеризует наличие или отсутствие тенденции

Число периодов, по которым рассчитывают коэффициент автокорреляции называется
Выберите один ответ.
a. годом
b. временным рядом
c. Лагом
d. временным периодом

Суть метода наименьших квадратов состоит в:
Выберите один ответ.
a. минимизации суммы остаточных величин
b. минимизации дисперсии
c. минимизации дисперсии результативного признака
d. минимизации суммы квадратов остаточных величин

Метод наименьших квадратов — метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
Выберите один ответ.
a. разности
b. суммы
c. среднего арифметического
d. произведения

Переменные, задаваемые извне называются
Выберите один ответ.
a. Лаговыми,
b. Экзогенными,
c. Эндогенными,
d. Независимыми.

Переменные, взятые в предыдущий момент времени, называются
Выберите один ответ.
a. Определенными.
b. Лаговыми,
c. Независимыми,
d. Объясняемыми,

Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:
Выберите один ответ.
a. коэффициент детерминации r2xy
b. t-критерий Стьюдента
c. коэффициент корреляции
d. F — критерий Фишера

Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:
Выберите один ответ.
a. t-критерий Стьюдента
b. коэффициент корреляции
c. F — критерий Фишера
d. коэффициент детерминации r2xy

Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
Выберите один ответ.
a. во сколько раз
b. с каким темпом
c. на сколько процентов
d. на сколько единиц

Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок
Выберите один ответ.
a. наибольшую дисперсию
b. наименьшую дисперсию
c. наибольшую точность
d. наименьшую ошибку

Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
Выберите один ответ.
a. 1
b. n-1
c. n-2
d. n

Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
Выберите один ответ.
a. взаимозависимостью;
b. стохастической природой.
c. регулярной периодичностью;
d. большой размерностью;

Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
Выберите один ответ.
a. полной
b. репрезентативной
c. генеральной
d. выборочной

Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают
Выберите один ответ.
a. Определенные значения,
b. Некоторое распределение,
c. Условную плотность,
d. Нормальное распределение.

Некоррелированность возмущений независимых случайных величин выражается уравнением
Выберите один ответ.
a. M(ε)=0,
b. D(εi)= σi,
c. M(εi)=0,
d. r(εi, εj) = 0 при _i = j

Для функции y = a + b/x + ε средний коэффициент эластичности имеет вид:
Выберите один ответ.
a.
b.
c.

Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
Выберите один ответ.
a. дисперсией.
b. плотностью;
c. смещением;
d. разбросом ;

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
Выберите один ответ.
a. дисперсией
b. математическим ожиданием
c. средним арифметическим
d. автокорреляцией

Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на:
Выберите один ответ.
a. шаговом регрессионном анализе
b. методе наименьших квадратов
c. методе максимального правдоподобия
d. обобщенном методе наименьших квадратов

Задачами регрессионного анализа являются
Выберите один ответ.
a. Установление формы зависимости между переменными;
b. Нахождение оценки функции регрессии;
c. Установление формы зависимости между переменными, оценка функции регрессии, оценка неизвестных значений (прогноз значений) зависимой переменной;
d. Оценка неизвестных значений зависимой переменной.

Мерой разброса значений случайной величины служит
Выберите один ответ.
a. математическое ожидание
b. интервал допустимых значений
c. дисперсия
d. сумма

Значение оценки является ____________
Выберите один ответ.
a. случайной величиной;
b. показателем смещения;
c. коэффициентом ;
d. детерминированной величиной .

Классическая нормальная линейная регрессионная модель имеет вид
Выберите один ответ.
a. Yi=β0+ β1xi + ε
b. Yt=Ut+Vt+Ct+εt;
c. Y=Xβ+ε.
d. Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+…+βpXip+εi;

Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:
Выберите один ответ.
a. не имеет экономического смысла
b. показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу
c. показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%
d. оценивает статистическую значимость уравнения регрессии

В эконометрической модели объясненная часть – это
Выберите один ответ.
a. Mx(Y)
b. M(εi),
c. D(εi),
d. R(εi, εj),

По данным таблицы коэффициент корреляции равен
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Xi 32 30 36 40 41 47 56 54 60 55 61 67 69 76
Yi 20 24 28 30 31 33 34 37 38 40 41 43 45 48
Выберите один ответ.
a. 0,239;
b. 0,912;
c. 0,969;
d. 0,783.

Переменные, формирующие внутри функционирования объекта, называются
Выберите один ответ.
a. Экзогенными,
b. Лаговыми,
c. Независимыми.
d. Эндогенными,

Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь
Выберите один ответ.
a. Большое количество наблюдений,
b. Выборку ее наблюдений достаточно большого объема.
c. Разбиение зависимых переменных на части.
d. Достаточное количество объясняемых переменных,

Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются
Выберите один ответ.
a. Случайными величинами,
b. Независимым наблюдением,
c. Объясняемыми переменными.
d. Пространственной выборкой,

Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:
Выберите один ответ.
a. коэффициент детерминации r2xy
b. F-критерий Фишера
c. t-критерий Стьюдента
d. средняя ошибка аппроксимации A

Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1…,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины —
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Коэффициент корреляции rxy может принимать значения:
Выберите один ответ.
a. от -2 до 2
b. любые
c. от 0 до 1
d. от –1 до 1

Распределенный лаг характеризует
Выберите один ответ.
a. переходный процесс воздействия причины на следствие
b. нет правильного ответа
c. время задержки между причиной и следствием
d. уменьшение ошибки прогноза

На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
Выберите один ответ.
a. 13
b. 5
c. –5
d. –4

Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных оценивается с помощью
Выберите один ответ.
a. метод инструментальных переменных
b. обычного метода наименьших квадратов
c. нелинейного метода наименьших квадратов
d. обобщенного метода наименьших квадратов

Временной ряд в виде мультипликативной модели имеет вид
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Экономический временной ряд отличается от технологического тем, что
Выберите один ответ.
a. его можно повторить
b. нет правильного ответа
c. его нельзя повторить
d. его можно изменить

Статические характеристики временного лага
Выберите один ответ.
a. автокорреляционная функция (автокоррелограмма), периодограмма
b. Среднее арифметическое значение, дисперсия, автоковариация, автокорреляционная функция (автокоррелограмма), периодограмма
c. Среднее арифметическое значение, дисперсия
d. дисперсия, автоковариация

Аддитивная модель временного ряда строится, если:
Выберите один ответ.
a. значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
b. отсутствует тенденция
c. в других случаях
d. амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего имеет вид
Выберите один ответ.

Мультипликативная модель временного ряда строится, если:
Выберите один ответ.
a. в других случаях
b. отсутствует тенденция
c. амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается
d. значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов

Функция Кобба – Дугласа называется
Выберите один ответ.
a. производственной функцией
b. функцией предложения
c. функцией спроса
d. целевой функцией потребления

Модель сосредоточенного лага имеет вид
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Тесты на гетероскедастичность – это
Выберите один ответ.
a. тест Уайта
b. тест ранговой корреляции Спирмена, тест Голдфелда-Квандта, тест Уайта, тест Глейзера
c. тест Глейзера
d. тест Голдфелда-Квандта

Для регрессии второго порядка y= 12+7×1-3×2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно
Выберите один ответ.
a. е=3
b. е=20
c. е=0
d. е=23

При проведении теста Голдфелда – Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
Выберите один ответ.
a. последние n’
b. n’ четных
c. первые n’
d. средние (n — 2n’)

Временной лаг — это
Выберите один ответ.
a. нет правильного ответа
b. зависимость причины и следствия
c. временная задержка между причиной и следствием
d. сумма причины и следствия

Авторегрессионная модель временного ряда имеет вид
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

При применении взвешенного метода наименьших квадратов используется формула
Выберите один ответ.

Модель авторегрессии и скользящей средней имеет вид
Выберите один ответ.

Дисперсия временного ряда вычисляется по формуле
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Модель авторегрессии и распределенных лагов имеет вид
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Авторегрессионная модель первого порядка имеет вид
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Модели временных рядов – это
Выберите один ответ.
a. другие модели
b. модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени и модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени
c. модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени
d. модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени

График зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины лага называется
Выберите один ответ.
a. поле корреляции
b. диаграммой
c. коррелограммой
d. гистограммой

Автокорреляция k-го порядка временного ряда Yt — коэффициент корреляции вычисляется по формуле
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Для модели потребления Фридмена могут быть применены
Выберите один ответ.
a. метод инструментальных переменных
b. нелинейный метод наименьших квадратов
c. классический метод наименьших квадратов.
d. нелинейный метод наименьших квадратов, метод инструментальных переменных

Коэффициент автокорреляции для таблицы по 6-ти пар наблюдений
Год, t 1 2 3 4 5 6 7 8
Спрос, yi 213 171 291 309 317 362 351 361
Выберите один ответ.
a. 0,901
b. 0,842
c. 2. +0,725
d. 0,825

Среднее арифметическое значения временного ряда имеет вид
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид
Выберите один ответ.

Мультиколлинеарность в эконометрических исследованиях чаще проявляется
Выберите один ответ.
a. в явной форме
b. в функциональной и явной формах
c. в стахостической форме
d. в функциональной форме

Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
Выберите один ответ.
a. n-1
b. m/(n-1)
c. n-m-1$
d. m

Стандартизованные коэффициенты регрессии βi:
Выберите один ответ.
a. позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат
b. оценивают статистическую значимость факторов
c. являются коэффициентами эластичности
d. оценивают значимость уравнения в целом

По таблице найти скорректированный коэффициент детерминации
№ студента Число решенных задач Пол студента № студента Число решенных задач Пол студента

1 10 6 Муж 7 6 3 Жен
2 6 4 Жен 8 7 4 муж
3 8 4 Муж 9 9 7 Муж
4 8 5 Жен 10 6 3 Жен
5 6 4 Жен 11 5 2 муж
6 7 7 муж 12 7 3 жен
Выберите один ответ.

Выборочный частный коэффициент корреляции вычисляется по формуле
Выберите один ответ.

Число степеней свободы для факторной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
Выберите один ответ.
a. n-m-1
b. m/(n-1)
c. m
d. n-1

Скорректированный коэффициент детерминации:
Выберите один ответ.
a. меньше или равен обычному коэффициенту детерминации
b. меньше обычного коэффициента детерминации
c. больше обычного коэффициента детерминации
d. никак не связан с обычным коэффициентом детерминации

Степень адекватности модели приоценкидвухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:
Выберите один ответ.
a. ближе коэффициент детерминации к «минус» единице
b. дальше коэффициент детерминации от единицы
c. нет правильного ответа
d. ближе коэффициент детерминации к единице

Приведенная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Если при оценке __________ уравнения в качестве инструментальных переменных используются экзогенные переменные, то получаемые при этом оценки совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов
Выберите один ответ.
a. Неидентифицируемого
b. Неидентифицируемого и сверхидентифицируемого
c. сверхидентифицируемого
d. идентифицируемого

Косвенный метод наименьших квадратов можно применять для оценивания структурных параметров системы одновременных уравнений только в случае выполнения:
Выберите один ответ.
a. необходимых и достаточных условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы
b. нет правильного ответа
c. необходимых условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы
d. достаточных условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы

Коэффициент a1 уравнения Yi =a0+a1Xi+et равен своему математическому ожиданию, если:
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Коэффициент a1 уравнения Yi =a0+a1Xi+et вычисляется по формуле:
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Для решения одновременных уравнений применяется
Выберите один ответ.
a. Метод наименьших квадратов
b. Метод максимального переменных
c. Косвенный метод наименьших квадратов
d. Нелинейный метод наименьших квадратов

Система одновременных уравнений общего вида в структурной форме в отсутствие лаговых переменных имеет вид:
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Коэффициент детерминации при двухшаговом методе наименьших квадратов может быть:
Выберите один ответ.
a. только положительным
b. отрицательным
c. нет правильного ответа
d. только равным единице

Структурное уравнение регрессии имеет вид:
Выберите один ответ.

Системы рекурсивных уравнений имеет вид:
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Кейнсианская модель формирования доходов является
Выберите один ответ.
a. Неидентифицируемой и сверхидентифицируемой
b. Неидентифицируемой
c. сверхидентифицируемой
d. идентифицируемой

ДОБАВЛЕНО ОБЩЕЕ

МНКдает__________дляданнойвыборкизначениекоэффициентадетерминацииR2
Выберитеодинответ.
a.среднее
b.максимальное
c.средневзвешенное
d.минимальное

Мультипликативнаястепеннаямодельлегкосводитсяклинейнойпутем___________обеихчастейуравнения
Выберитеодинответ.
a.деления
b.умножения
c.логарифмирования
d.сложения

Спомощьюобратнойматрицыопределяется
Выберитеодинответ.
a.векторвоценкахпараметров
b.дисперсия
c.вектороценокпараметров,дисперсияиковариацияегокомпанент
d.ковариациякомпанентоввектора

Сувеличениемчислаобъясняющихпеременныхскорректированныйкоэффициентдетерминации:
Выберитеодинответ.
a.неизменяется
b.уменьшается
c.увеличиваетсяилинеизменяется
d.увеличивается

F-статистикадля____________являетсявточностиквадратомt-статистикидляrx,y
Выберитеодинответ.
a.ковариации
b.параметрарегрессии
c.коэффициентадетерминации
d.дисперсиислучайногочлена

Привысокомуровнезначимостипроблемазаключаетсяввысокомрискедопущения
Выберитеодинответ.
a.систематическойошибки
b.стандартнойошибки
c.ошибкиIIрода
d.ошибкиIрода

Поданнымтаблицыкоэффициентэластичностиравен

Граничноезначениеобластипринятиягипотезысp%-нойвероятностьюсовершитьошибкуIродаопределяется__________приp-процентномуровнезначимости
Выберитеодинответ.
a.критическимзначениемтеста
b.гипотетическимзначениемкоэффициента
c.стандартнойошибкойкоэффициента
d.стандартнымотклонениемкоэффициента

Скорректированныйкоэффициентдетерминациивычисляетсяпоформуле
Выберитеодинответ.

Стандартизованныекоэффициентырегрессии:
Выберитеодинответ.
a.позволяютранжироватьфакторыпосилеихвлияниянарезультат
b.являютсякоэффициентамиэластичности
c.оцениваютстатистическуюзначимостьфакторов
d.оцениваютзначимостьуравнениявцелом

Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется
Выберите один ответ.
a. мультиколлинеарностью
b. детерминированностью
c. неопределенностью
d. полной коллинеарностью

Для функции Кобба-Дугласа у=100k1/3?i2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна
Выберите один ответ.
a. 1
b. 2/3
c. 100
d. 1/3

Модель оказывается с математической точки зрения предпочтительней модели , если выполняется условие
Выберите один ответ.

Если , то значение a 1 будет:
Выберите один ответ.
a. несмещенным
b. смещенным
c. несостоятельным
d. состоятельным

Уравнение идентифицируемо, если:
Выберите один ответ.
a. в других случаях
b. D + 1 <H
c. D + 1=H
d. D + 1 >H

Приведенная форма Кейнсианской модели имеет вид
Выберите один ответ.

a.
b.
c.
d.

Лаговые переменные – это:
Выберите один ответ.
a. значения зависимых переменных за предшествующий период времени
b. зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y
c. предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x
d. зависимые предопределенные переменные

Уравнение неидентифицируемо, если:
Выберите один ответ.
a. D + 1 = H
b. D + 1 > H
c. D + 1 < H
d. в других случаях

Общий вид системы одновременных уравнений представляется в матричной форме как
Выберите один ответ.

Тождества, которые содержатся в системе одновременных уравнений, имеют вид:
Выберите один ответ.

Для определения параметров сверхидентифицируемой модели:
Выберите один ответ.
a. метод максимального правдоподобия
b. применяется косвенный МНК
c. применяется двушаговый МНК
d. ни один из существующих методов применить нельзя

Модель идентифицируема, если:
Выберите один ответ.
a. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели
b. если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
c. в других случаях
d. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

Второе условие Гаусса – Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении
Выберите один ответ.
a. постоянна
b. равна 0
c. не равна 0
d. переменна

Для определения параметров неидентифицируемой модели:
Выберите один ответ.
a. ни один из существующих методов применить нельзя
b. метод максимального правдоподобия
c. применяется косвенный МНК
d. применяется двухшаговый МНК

Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в:
Выберите один ответ.
a. независимую форму модели
b. приведенную форму модели
c. рекурсивную или независимую форму модели
d. рекурсивную форму модели

Приведенная система одновременных уравнений имеет вид:
Выберите один ответ.

Оценками косвенного метода наименьших квадратов являются следующие формулы
Выберите один ответ.

Если система идентифицируема, и количество экзогенных переменных Х совпадает с количеством эндогенных переменных Y, оценки двушагового метода совпадают с оценками ___________ метода наименьших квадратов
Выберите один ответ.
a. Обобщенного
b. Нелинейного
c. Обычного
d. Косвенного

Экономический временной ряд – это ряд, который
Выберите один ответ.
a. нет правильного ответа
b. отражает экономический процесс деятельности предприятия и процесс изготовления или испытания технического изделия
c. отражает процесс изготовления или испытания технического изделия
d. отражает экономический процесс деятельности предприятия

В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
Выберите один ответ.
a. одной зависимой переменной
b. двух зависимых переменных
c. нескольких случайных членов
d. двух случайных членов

Временной ряд в виде аддитивной модели имеет вид
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных имеет вид
Выберите один ответ.

Поправка Прайса – Уинстена – метод спасения ________________ в автокорреляционной схеме первого порядка
Выберите один ответ.
a. последнего наблюдения
b. трендовой составляющей
c. сезонной составляющей
d. первого наблюдения

Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозирования
Выберите один ответ.
a. долгосрочного
b. среднесрочного
c. средне и долгосрочного
d. краткосрочного

Временной (динамический) ряд имеет вид
Выберите один ответ.

Временной (динамический) ряд имеет вид
Выберите один ответ.

Модель распределенных лагов имеет вид
Выберите один ответ.

Автоковариация k-го порядка временного ряда Yt вычисляется по формуле
Выберите один ответ.

Модель авторегрессии возмущения или автокорреляция временного ряда имеет вид
Выберите один ответ.

Третье условие Гаусса – Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если
Выберите один ответ.
a. i = 1
b. j = n
c. i ? j
d. i = j

МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
Выберите один ответ.
a. среднее
b. средневзвешенное
c. максимальное
d. минимальное

F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y
Выберите один ответ.
a. ковариации
b. дисперсии случайного члена
c. параметра регрессии
d. коэффициента детерминации

Мультипликативная степенная модель легко сводится к линейной путем ___________ обеих частей уравнения
Выберите один ответ.
a. умножения
b. сложения
c. деления
d. логарифмирования

Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _________ для любого i
Выберите один ответ.
a. М(ui) = 0
b. М(ui) = 1
c. ?2(ui) = 0
d. ?2(ui) = 1

Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
Выберите один ответ.
a. n-1
b. n-m-1
c. m
d. m/(n-1)

Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) – к линейной, называется моделью, нелинейной по
Выберите один ответ.
a. способу представления
b. случайному члену
c. параметрам
d. переменным

Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
Выберите один ответ.
a. критическим значением теста
b. гипотетическим значением коэффициента
c. стандартным отклонением коэффициента
d. стандартной ошибкой коэффициента

При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
Выберите один ответ.
a. ошибки I рода
b. систематической ошибки
c. стандартной ошибки
d. ошибки II рода

Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее:
Выберите один ответ.
a. 2
b. 7
c. 5
d. 14

Множественный коэффициент корреляции . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов x1 и x2:
Выберите один ответ.
a. 90%
b. 81%
c. 1%
d. 19%

Второе условие Гаусса – Маркова заключается в том, что
Выберите один ответ.

Коэффициент детерминации определяется по формуле
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d. или

Скорректированный коэффициент детерминации вычисляется по формуле
Выберите один ответ.

При выборе спецификации модели следует руководствоваться ________ анализом
Выберите один ответ.
a. Экономическим
b. Функциональным
c. Аналитическим
d. Дискретным

Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов
Выберите один ответ.
a. Неидентифицируемым
b. Сверхидентифицируемым
c. Идентифицируемым
d. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

В двухшаговом методе наименьших квадратов оценки обладают свойствами:
Выберите один ответ.
a. эффективности
b. несмещенности, состоятельности и эффективности
c. состоятельности
d. несмещенности

Уравнение сверхидентифицируемо, если:
Выберите один ответ.
a. в других случаях
b. D + 1 >H
c. D + 1 <H
d. D + 1 = H

Функция Кобба – Дугласа имеет вид Y =
Выберите один ответ.

a. A + Kα + L1-α
b. AK/Lα
c. A(KL)α
d. AKα L1-α

Модель оказывается предпочтительней модели _______, если скорректированный коэффициент детерминации при удалении регрессоров Z увеличивается
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Системы одновременных или регрессионных уравнений используются, когда
Выберите один ответ.
a. Объяснямые переменные выспутают сами как регрессоры
b. Фиксированы значения регрессоров
c. Объясняемые переменные не зависят от внешних факторов
d. Фиксированыначения объясняемых переменных

Если наблюдаемое значение F-статистики при тестировании гипотезы оказывается меньше 1, то модель ______ оказывается предпочтительнее чем, модель
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Тест Чоу применяют:
Выберите один ответ.
a. для выявления автокорреляции
b. для сравнения «короткой» и «длинной» модели
c. для проверки возможности объединить две части совокупности
d. для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии

Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:
Выберите один ответ.
a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений
b. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений
c. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений
d. одинаковую дисперсию для всех наблюдений

Границы интервальной оценки свободного члена уравнения регрессии отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую:
Выберите один ответ.

По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица Определите, чему равна при доверительной вероятности ?=0.95 верхняя граница интервальной оценки коэффициента регрессии при х :
Выберите один ответ.
a. 0,2
b. 0,65
c. 0,13
d. 0.71

Для моделей с переменной структурой характерно следующее:
Выберите один ответ.
a. коэффициенты регрессии не являются постоянными
b. используется разная модель в разные моменты времени
c. для каждой отдельной части совокупности рассчитывается отдельное уравнение регрессии
d. в уравнение включены незначимые переменные

Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний:
Выберите один ответ.
a. нет
b. да
c. только при использовании моделей скользящего среднего
d. только при использовании моделей авторегрессии

Границы интервальной оценки коэффициента регрессии отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую:
Выберите один ответ.

Если в уравнении регрессии увеличить x на единицу, то в результате этого yв среднем изменится на величину:
Выберите один ответ.

При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии и . Можно ли при уровне значимости ?=0,05 утверждать, что значимы коэффициенты регрессии:
Выберите один ответ.
a. оба значимы
b.
c. оба незначимы
d.

Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:
Выберите один ответ.

Переменные, которые формируются вне модели, называются
Выберите один ответ.
a. Эндогенными
b. Регрессорами
c. Экзогенными
d. Эндогенными и экзогенными

По данным n=25 регионов получена регрессионная модель объема реализации медикаментов на одного жителя у в зависимости от доли городского населения х1 и числа фармацевтов х2
на 10 тыс. жителей: и среднеквадратичное отклонение коэффициентов регрессии и . Начиная с какого уровня значимости ? можно утверждать, что y зависит от доли городского населения х1 :
Выберите один ответ.
a. 0,1
b. 0,05
c. 0,3
d. 0,2

Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
Выберите один ответ.
a. оценки
b. зависимой переменной
c. объясняющей переменной
d. остаточного члена

По данным таблицы найдите уравнение регрессии Y по X

Выберите один или несколько ответов:
a. Y=1,49+ 0,034 x;
b. Y=6,49+ 0,534 x;
c. Y=-6,49+ 0,734 x;
d. Y=4,44+ 0,144 x.

При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2
по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите на сколько процентов в среднем изменится себестоимость продукции y, если производительность труда х2
увеличить на 1%, учитывая при этом, что :
Выберите один ответ.
a. – 0,404%
b. – 0,101%
c. 0,404%
d. 0,101%

В чем состоит условие независимости погрешностей регрессионной модели :
Выберите один ответ.

Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью:
Выберите один ответ.
a. теста Дарбина – Уотсона
b. теста Кохрейна – Оркатта
c. критерия Барлетта
d. критерия Бреуша – Пагана

В модели регрессионного анализа к распределению ошибок наблюдения , а именно к их математическому ожиданию и дисперсии предъявляются требования:
Выберите один ответ.

Какие требования в модели регрессионного анализа предъявляются к распределению ошибок наблюдения , а именно к их математическому ожиданию и дисперсии .
Выберите один ответ.

Дана ковариационная матрица

Чему равна оценка дисперсии элемента b1 вектора b.
Выберите один ответ.
a. 2,21
b. 0,01
c. 5,52
d. 0,04

Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
Выберите один ответ.
a. математического анализа;
b. теории вероятностей;
c. математической статистики;
d. экономической кибернетики;

Если для случайных ошибок справедливо равенство для всех i=1,2,…,n, то это свидетельствует:
Выберите один ответ.
a. о мультиколлинеарности
b. о гомоскедастичности
c. о гетероскедастичности
d. об автокорреляции

В чем состоит условие гомоскедастичности в регрессионной модели временного ряда, если :
Выберите один ответ.

При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2
по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите с доверительной вероятностью ?=0,99, на какую величину максимально может измениться себестоимость продукции y, если объем производства увеличить на единицу:
Выберите один ответ.
a. –0,6
b. 0,72
c. –1,5
d. –0,83

Статистика критерия для проверки значимости коэффициента регрессии имеет вид:
Выберите один ответ.

График выборочной автокорреляционной функции называется
Выберите один ответ.
a. коррелограммой
b. кардиограммой
c. гистограммой
d. диаграммой

Согласно методу наименьших квадратов для получения оценок b 0 и b 1 минимизируется:
Выберите один ответ.

В регрессионном анализе математическое ожидание и дисперсия регрессионных остатков , отвечают следующим требованиям:
Выберите один ответ.

В чем условие гетероскедастичности в регрессионной модели временного ряда, если :
Выберите один ответ.

Если качественная независимая переменная принимает m значений, то необходимо определить:
Выберите один ответ.
a. m/2 фиктивных переменных
b. m – 1 фиктивную переменную
c. m фиктивных переменных
d. m + 1 фиктивную переменную

По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица . Определите, чему равна дисперсия оценки коэффициента регрессии :
Выберите один ответ.
a. 1,500
b. 0,242
c. 0,682
d. 0,110

Параметр b в степенной модели является:
Выберите один ответ.
a. коэффициентом эластичности
b. коэффициентом корреляции
c. коэффициентом детерминации
d. средней ошибкой аппроксимации

Уравнение сверхидентифицируемо, если:
Выберите один ответ.
a. в других случаях
b. D + 1 >H
c. D + 1 = H
d. D + 1 <H

Трехшаговый метод наименьших квадратов – это метод:
Выберите один ответ.
a. нет правильного ответа
b. статистического оценивания параметров одновременно всех уравнений структурной системы одновременных уравнений
c. статистического оценивания параметров одного уравнения структурной системы одновременных уравнений
d. статистического оценивания остатков уравнений структурной системы одновременных уравнений

Степень адекватности модели приоценкидвухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:
Выберите один ответ.
a. ближе коэффициент детерминации к единице
b. нет правильного ответа
c. дальше коэффициент детерминации от единицы
d. ближе коэффициент детерминации к «минус» единице

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений
Выберите один ответ.
a. зависит от номера
b. одинакова для всех
c. зависит от числа
d. зависит от времени проведения

Модель скользящей средней имеет вид
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Задача исследования зависимости одной зависимой переменной от нескольких объединяющих переменных решается с помощью
Выберите один ответ.
a. множественного регрессионного анализа
b. методом математической статистики
c. неравенства Чебашева
d. парного регрессионного анализа

К нелинейным моделям по параметрам относятся модели
Выберите один ответ.

Пусть имеются условные данные о средних расходах на конечное потребление (yt , денежных единиц) за 8 лет.
Линейный коэффициент корреляции равен
Выберите один ответ.
a. 0.678
b. 0.876
c. 0.976
d. -0.976

Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
Выберите один ответ.
a. значимой
b. линейной
c. незначимой
d. нелинейной

Стандартизованный коэффициент регрессии показывает
Выберите один ответ.
a. прирост зависимой переменной при изменении на одну единицу, объясняющей переменной
b. изменение смещенной оценки параметра
c. на сколько процентов (от средней) изменится в среднем при величении только на 1%
d. на сколько величина изменится в среднем зависимая переменная при увеличении только -ой объясняющей переменной на

Необходимо исследовать зависимость между результатами письменных вступительных и курсовых экзаменов по математике. Получены следующие данные о числе решенных задач на вступительных экзаменах X (задание – 10 задач) и курсовых экзаменах Y (задания – 7 задач) 12 студентов, а также распределение этих студентов по фактору «пол»: Тогда линейная регрессивная модель Y по X с использованием фиктивной переменной по фактору пол имеет вид
№ студентаЧислорешенныхзадачПол студента№ студентаЧисло решенных задачПол студента
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица Определите, чему равна при доверительной вероятности γ=0.95 верхняя граница интервальной оценки коэффициента регрессии при х :
Выберите один ответ.
a. 0,13
b. 0,65
c. 0.71
d. 0,2

Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:
Выберите один ответ.
a. не менее 10 наблюдений
b. не менее100
c. не менее 7 наблюдений
d. не менее 5 наблюдений

Фиктивными называют переменные:
Выберите один ответ.
a. переменные, которые ошибочно включены в уравнение
b. значения которых постоянно для всех наблюдений
c. принимающие значения 0 или 1
d. принимающие только положительные значения

В хорошо подобранной модели остатки должны (выберите необходимые пункты):
Выберите один или несколько ответов:
a. иметь экспоненциальный закон распределения
b. иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией
c. быть хаотично разбросанными
d. быть некоррелированными

Статистической (или стохастической, вероятностной) получила название зависимость
Выберите один ответ.
a. Когда каждому значению одной переменной соответствует несколько значений другой переменной;
b. Когда каждое значение одной переменной соответствует вполне определенное значение другой;
c. Когда не каждому значению одной переменной соответствует определенное значение другой переменной.
d. Когда каждому значению одной переменной соответствует множество возможных значений другой переменной;

Если для случайных ошибок справедливо равенство , для всех i=1,2,…,n, то это свидетельствует:
Выберите один ответ.
a. о гомоскедастичности
b. о мультиколлинеарности
c. о гетероскедастичности
d. об автокорреляции

Верхнее число степеней свободы F-статистики в случае парной регрессии равно
Выберите один ответ.
a. одному
b. трем
c. двум
d. нулю

Экономико-математическая модель становится эконометрической, если
Выберите один ответ.
a. Она уравнениями, тождествами и неравенствами,
b. Она будет отражать этот объект на основе характеризующих именно его эмпирических (статистических) данных,
c. Она представляет описание исследуемого объекта,
d. Она задается дифференциальными уравнениями.

Какое из следующих уравнений нелинейно по оцениваемым параметрам:
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Какое уравнение регрессии нельзя свести к линейному виду:
Выберите один ответ.

Корреляционной зависимостью между двумя переменными называется
Выберите один ответ.
a. Функциональная зависимость между случайными переменными
b. Функциональная зависимость между значениями одной из них и условным математическим ожиданием другой;
c. Функциональная зависимость любыми переменными.
d. Функциональная зависимость между одной переменной и множеством других переменных;

Реальные экономические объекты, исследуемые с помощью эконометрических методов,описываются с помощью
Выберите один ответ.
a. Системы тождеств,
b. Системы регрессивных уравнений,
c. Системы регрессивных уравнений и тождеств,
d. Уравнения.

Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:
Выберите один ответ.
a. экспериментальный
b. графический
c. табличный
d. аналитический

Выборочным уравнением регрессии называется уравнение
Выберите один ответ.
a.
b.
c. M_x (Y)= \psi ( y )
d. M_x (Y)= \psi (x)

Коэффициент корреляции может принимать значения:
Выберите один ответ.
a. от 0 до 1
b. от -2 до 2
c. от –1 до 1
d. любые

Остаточная сумма квадратов равна нулю:
Выберите один ответ.
a. когда правильно подобрана регрессионная модель
b. никогда
c. когда между признаками существует точная функциональная связь
d. между признаками нет функциональной зависимости

Корреляционная зависимость может быть представлена в виде
Выберите один ответ.
a. Z=c1x1+c2x2+…+cnxn
b.
c. Ψ(x)=cxln, x>=0;
d.

Объясненная (факторная) сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
Выберите один ответ.
a. 1
b. n — m — 1
c. n — 2
d. n — 1

Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:
Выберите один ответ.
a. не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации
b. не влияет на дисперсию
c. уменьшает значение коэффициента детерминации
d. увеличивает значение коэффициента детерминации

С помощью обратной матрицы определяется
Выберите один ответ.
a. вектор в оценках параметров
b. ковариация компанентов вектора
c. дисперсия
d. вектор оценок параметров, дисперсия и ковариация его компанент

По четырем предприятиям региона (см. табл.) изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих (%), тогда уравнение множественной регрессии имеет вид
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициентдетерминации:
Выберите один ответ.
a. увеличивается или не изменяется
b. не изменяется
c. увеличивается
d. уменьшается

Система независимых уравнений или внешне не связанных уравнений имеет вид
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Коэффициент a 1 уравнения равен своему математическому ожиданию, если:
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Для реализации двухшагового метода наименьших квадратов необходимо, чтобы:
Выберите один ответ.
a. количество наблюдений n должно быть меньше количества предопределенных переменных k в i–ом уравнении
b. нет правильного ответа
c. количество наблюдений n существенно превышало количество предопределенных переменных k в i–ом уравнении
d. количество наблюдений n равно количеству предопределенных переменных k в i–ом уравнении

Для получения эффективной оценки вектора b используют
Выберите один ответ.
a. метод инструментальных переменных
b. обобщенный метод наименьших квадратов
c. метод максимальногопроводоподобия
d. обычный метод наименьших квадратов

Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию
Выберите один ответ.
a. объясняющей
b. зависимой
c. сезонной
d. Фиктивной

Значение статистики Дарбина – Уотсона находится между значениями
Выберите один ответ.
a. -3 и 3
b. 0 и 6
c. 0 и 4
d. -2 и 2

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда случайный член Uк коррелирует с
Выберите один ответ.
a. Uк-1
b. Uк-1 , Uк-2
c. Четными случайными
d. Предыдущими к-1 членами

Коэффициент a 1 уравнения вычисляется по формуле:
Выберите один ответ.
a.
b.
c.
d.

Уравнению регрессии соответствует множественный коэффициент корреляции . Какая доля вариации результативного показателя y (%) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными х1 и х2 :
Выберите один ответ.
a. 84,0
b. 70,6
c. 16,0
d. 29,4

Свойство постоянства дисперсий ошибок регрессии называется гомоскедастичностью, если
Выберите один ответ.
a. σi2< > σj2,
b. σi2= σj2,
c. R(εi, εj)=0.
d. M(εi)=0,

Классическая нормальная линейная регрессионная модель имеет вид
Выберите один ответ.
a. Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+…+βpXip+εi;
c. Y=Xβ+ε.
d. Yt=Ut+Vt+Ct+εt;

Какое из уравнений является степенным:
Модельным уравнением регрессии называется уравнение
Выберите один ответ.
a. Y=b0+b1x;
b. R=b1* Sx×Sy.
c. Y=ψ(x,b0,b1,…,bp);

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
Выберите один ответ.
a. нулю
b. единице
c. 2
d. ½

Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:
Выберите один ответ.
a. оценивает качество модели в целом
b. оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению
c. характеризует долю дисперсии результативного признака , объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака
d. характеризует долю дисперсии , вызванную влиянием не учтенных в модели факторов

Общая сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
Выберите один ответ.
a. n-2
b. 1
c. n
d. n-1

Переменная Y, имеющая при заданных значениях факторов некоторое распределение называется
Выберите один ответ.
a. Объясняемой.
b. Зависимой,
c. Случайной,
d. Детерминированный,

С помощью обратной матрицы определяется
Выберите один ответ.
a. дисперсия
b. вектор оценок параметров, дисперсия и ковариация его компанент
c. вектор в оценках параметров
d. ковариация компанентов вектора

Множественный коэффициент корреляции . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов x1 и x2:
Выберите один ответ.
a. 81%
b. 19%
c. 1%
d. 90%

Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее:
Выберите один ответ.
a. 5
b. 2
c. 7
d. 14

Если для случайных ошибок справедливо равенство для всех i=1,2,…,n, то это свидетельствует:
Выберите один ответ.
a. о гетероскедастичности
b. о мультиколлинеарности
c. о гомоскедастичности
d. об автокорреляции

Уравнением линейной парной регрессии является уравнение:

На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека – оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
Выберите один ответ.
a. 4,06
b. 3,50
c. 4,50
d. 3,95

На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии где y – потребление, x – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?
Выберите один ответ.
a. нет
b. ничего определенного сказать нельзя
c. да
d. и да и нет

Временным динамическим рядом называется выборка наблюдений, в которой важны
Выберите один ответ.
a. Порядок следования друг за другом.
b. Только сами наблюдения,
c. Не только сами наблюдаемые значения случайных величин, но и порядок их следования друг за другом,

Параметр называется __________, если косвенный метод наименьших квадратов дает несколько его оценок
Выберите один ответ.
a. Неидентифицируемым
b. Сверхидентифицируемым
c. идентифицируемым
d. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

Уравнение регрессии линейное, если
Выберите один ответ.
a. Параметрическое распределение,
b. Определенный характер экспериментальных данных,
c. Случайные величины не имеют совместного нормального распределения.
d. Случайная величина (X,Y) имеет совместное нормальное распределение,

Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:
Выберите один ответ.
a. оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению
b. характеризует долю дисперсии , вызванную влиянием не учтенных в модели факторов
c. характеризует долю дисперсии результативного признака , объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака
d. оценивает качество модели в целом

Стандартизованный коэффициент регрессии показывает
Выберите один ответ.
a. изменение смещенной оценки параметра
b. прирост зависимой переменной при изменении на одну единицу, объясняющей переменной
c. на сколько процентов (от средней) изменится в среднем при величении только на 1%
d. на сколько величина изменится в среднем зависимая переменная при увеличении только -ой объясняющей переменной на

Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые
Выберите один ответ.
Пусть имеются условные данные о средних расходах на конечное потребление (yt , денежных единиц) за 8 лет.
a. 0.876
b. 0.976
c. -0.976
d. 0.678

Коэффицмент a 1 уравнения вычисляется по формуле:
Выберите один ответ.

Если наблюдаемое значение F-статистики при тестировании гипотезы y=0 оказывается меньше 1, то модель ______ оказывается предпочтительнее чем, модель
Выберите один ответ.
Эконометрическая модель имеет вид

Модель множественной регрессии можно представить в виде
Для функции средний коэффициент эластичности имеет вид:
Выберите один ответ.
Для функции средний коэффициент эластичности имеет вид:
Выберите один ответ.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Интересное по теме:

  • Разрыв пары при подключении к apple watch ошибка
  • Разъяснения о допущенных ошибках есть речевая ошибка
  • Раскаяние почему важно признавать свои ошибки аргументы
  • Разрушение фразеологизма лексическая ошибка
  • Рапунцель красота ошибок

    • Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: